PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASHR с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHR с KBA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both China Equities funds - ASHR tracks the CSI 300 Index while KBA tracks the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ASHR returned 4.90%/yr vs 9.46%/yr for KBA. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. ASHR charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 8.41%. За последние 10 лет акции ASHR уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: 4.90% против 9.46% соответственно.

ASHR

1 день
0.49%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
3.11%
С начала года
5.08%
1 год
22.98%
3 года*
8.74%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
4.90%
Всё время*
5.85%

KBA

1 день
0.84%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
10.09%
С начала года
8.41%
1 год
33.21%
3 года*
12.81%
5 лет*
7.02%
10 лет*
9.46%
Всё время*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ASHR

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
$140.41M$152.53M$162.27M

KBA

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
$934.15K$880.64K$2.07M

Сравнение доходности по годам ASHR и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		5.08%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		8.41%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between ASHR and KBA is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г.

0.94

The correlation between ASHR and KBA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASHR и KBA

Секторы
ASHR
KBA

Технологии

30.3%
37.5%

Финансовые услуги

19.8%
16.9%

Промышленность

16.9%
14.4%

Сырьевые материалы

9.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.8%

Потребительский циклический сектор

5.9%
4.1%

Здравоохранение

4.3%
4.0%

Коммунальные услуги

2.9%
3.2%

Энергетика

2.3%
2.4%

Коммуникационные услуги

0.6%
1.2%

Недвижимость

0.5%
0.4%

Технологии

ASHR
30.3%
KBA
37.5%

Финансовые услуги

ASHR
19.8%
KBA
16.9%

Промышленность

ASHR
16.9%
KBA
14.4%

Сырьевые материалы

ASHR
9.3%
KBA
10.1%

Потребительский защитный сектор

ASHR
6.7%
KBA
5.8%

Потребительский циклический сектор

ASHR
5.9%
KBA
4.1%

Здравоохранение

ASHR
4.3%
KBA
4.0%

Коммунальные услуги

ASHR
2.9%
KBA
3.2%

Энергетика

ASHR
2.3%
KBA
2.4%

Коммуникационные услуги

ASHR
0.6%
KBA
1.2%

Недвижимость

ASHR
0.5%
KBA
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU
Часто сравнивают с KBA:
KBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHSKBA с JEPI

Доходность на риск

ASHR vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ASHR c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASHRKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.60

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.24

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

4.00

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.66

9.39

-2.73

ASHR vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBA равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASHR и KBA

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, примерно равная максимальной просадке KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHRKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.30%

-53.24%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-8.33%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-31.23%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.10%

-39.76%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-45.32%

-5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.48%

-5.37%

-14.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.02%

-25.51%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.55%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и KBA

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеют волатильность 8.07% и 7.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHRKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

7.88%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

16.43%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

20.85%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

27.34%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

25.50%

-1.29%

Сравнение комиссий ASHR и KBA

ASHR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и KBA

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности KBA в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		2.20%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.44%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ASHR and KBA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ASHR has higher volatility (8.07%) compared to KBA (7.88%). In terms of maximum drawdown, ASHR dropped -51.30% vs KBA's -53.24%.

On 10-year performance, KBA leads with 9.46% vs 4.90% for ASHR. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 7.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 9.46% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.

ASHR has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.44% for KBA.

ASHR tracks CSI 300 Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: DWS and CICC. Their fees differ too: 0.65% for ASHR and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHR и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор