PortfoliosLab logo
Сравнение ASHR с KBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASHR и KBA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ASHR и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.89%
4.28%
ASHR
KBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASHR:

0.41

KBA:

0.61

Коэф-т Сортино

ASHR:

0.82

KBA:

1.09

Коэф-т Омега

ASHR:

1.13

KBA:

1.16

Коэф-т Кальмара

ASHR:

0.26

KBA:

0.36

Коэф-т Мартина

ASHR:

1.07

KBA:

1.61

Индекс Язвы

ASHR:

12.30%

KBA:

11.14%

Дневная вол-ть

ASHR:

32.14%

KBA:

29.48%

Макс. просадка

ASHR:

-51.30%

KBA:

-53.24%

Текущая просадка

ASHR:

-41.87%

KBA:

-38.28%

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции ASHR уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: 0.11% против 0.18% соответственно.


ASHR

С начала года

-3.63%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

7.71%

1 год

14.14%

5 лет

-2.12%

10 лет

0.11%

KBA

С начала года

-3.28%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

4.14%

1 год

18.94%

5 лет

-0.26%

10 лет

0.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Сравнение комиссий ASHR и KBA

ASHR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.


График комиссии ASHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASHR и KBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASHR
Ранг риск-скорректированной доходности ASHR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASHR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

KBA
Ранг риск-скорректированной доходности KBA, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASHR c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASHR, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.410.61
Коэффициент Сортино ASHR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.821.09
Коэффициент Омега ASHR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.16
Коэффициент Кальмара ASHR, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.260.36
Коэффициент Мартина ASHR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.071.61
ASHR
KBA

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.41
0.61
ASHR
KBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и KBA

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности KBA в 2.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
1.17%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%0.27%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
2.26%2.18%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%

Просадки

Сравнение просадок ASHR и KBA

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, примерно равная максимальной просадке KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и KBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-41.87%
-38.28%
ASHR
KBA

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и KBA

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеют волатильность 10.11% и 9.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.11%
9.68%
ASHR
KBA

Пользовательские портфели с ASHR или KBA


JGLO
INDA
ASHR
EPI
DGRW
VTI
ONEQ
TILT
SCHB
CGUS
DSI
AVEM
EMXC
VT
ACWV
BOJ
-1%
YTD
EWUS
MIDD.L
^GSPC
ASHR
IGLT.L
GILS.L
SPXB
USRT
DBC
USD=X
CUKX.L
1 / 1

Последние обсуждения