PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHR с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHR с KBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both China Equities funds - ASHR tracks the CSI 300 Index while KBA tracks the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ASHR returned 5.38%/yr vs 10.15%/yr for KBA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ASHR charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции ASHR уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: 5.38% против 10.15% соответственно.

ASHR

1 день
-0.14%
1 месяц
3.02%
С начала года
10.11%
6 месяцев
13.67%
1 год
39.07%
3 года*
12.07%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
5.38%

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHR и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		10.11%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between ASHR and KBA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

0.94

The correlation between ASHR and KBA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASHR и KBA

Секторы
ASHR
KBA

Технологии

26.3%
29.8%

Финансовые услуги

20.4%
18.5%

Промышленность

16.7%
15.8%

Сырьевые материалы

10.7%
10.9%

Потребительский защитный сектор

7.3%
6.8%

Потребительский циклический сектор

6.7%
5.7%

Здравоохранение

4.9%
4.1%

Коммунальные услуги

3.0%
3.2%

Энергетика

2.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

0.8%
1.6%

Недвижимость

0.5%
0.6%

Технологии

ASHR
26.3%
KBA
29.8%

Финансовые услуги

ASHR
20.4%
KBA
18.5%

Промышленность

ASHR
16.7%
KBA
15.8%

Сырьевые материалы

ASHR
10.7%
KBA
10.9%

Потребительский защитный сектор

ASHR
7.3%
KBA
6.8%

Потребительский циклический сектор

ASHR
6.7%
KBA
5.7%

Здравоохранение

ASHR
4.9%
KBA
4.1%

Коммунальные услуги

ASHR
3.0%
KBA
3.2%

Энергетика

ASHR
2.7%
KBA
3.2%

Коммуникационные услуги

ASHR
0.8%
KBA
1.6%

Недвижимость

ASHR
0.5%
KBA
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU
Часто сравнивают с KBA:
KBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHSKBA с JEPI

Доходность на риск

ASHR vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHR c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHRKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.80

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.80

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

6.45

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.76

17.29

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHR vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBA равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHRKBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.80

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.24

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.40

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.35

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ASHR и KBA

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, примерно равная максимальной просадке KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHRKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.30%

-53.24%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-7.65%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-31.23%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.76%

-39.95%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-45.32%

-5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.63%

-1.25%

-14.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-25.81%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.85%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и KBA

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) составляет 5.87%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что ASHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHRKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

7.29%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

12.44%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

17.65%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

27.20%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

25.32%

-1.26%

Сравнение комиссий ASHR и KBA

ASHR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и KBA

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности KBA в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.10%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ASHR and KBA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KBA has higher volatility (7.29%) compared to ASHR (5.87%). In terms of maximum drawdown, ASHR dropped -51.30% vs KBA's -53.24%.

On 10-year performance, KBA leads with 10.15% vs 5.38% for ASHR. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ASHR has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 10.15% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.

ASHR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.39% for KBA.

ASHR tracks CSI 300 Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: DWS and CICC. Their fees differ too: 0.65% for ASHR and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHR и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор