PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASHR с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ASHR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASHR - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность CSI 300 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASHR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		-0.64%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции ASHR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.13% против 13.98% соответственно.

ASHR

1 день
1.33%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.30%
1 год
25.74%
3 года*
5.52%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
4.13%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с GXCASHR с CHAUASHR с KBA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ASHR и SPY

ASHR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ASHR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHRSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.93

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.45

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.53

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

7.30

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.93

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.69

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.78

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.36

Корреляция

Корреляция между ASHR и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и SPY

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.32%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ASHR и SPY

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ASHRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.30%

-55.19%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-12.05%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.44%

-24.50%

-21.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-33.72%

-17.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.87%

-6.24%

-17.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.34%

-9.09%

-20.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.52%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и SPY

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ASHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASHRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.31%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

9.47%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

19.05%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

17.06%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

17.92%

+6.21%