PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHR с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ASHR is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ASHR returned 5.38%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ASHR charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции ASHR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.38% против 15.49% соответственно.

ASHR

1 день
-0.14%
1 месяц
3.02%
С начала года
10.11%
6 месяцев
13.67%
1 год
39.07%
3 года*
12.07%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
5.38%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		10.11%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between ASHR and SPY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.38

The correlation between ASHR and SPY shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ASHR и SPY

Секторы
ASHR
SPY

Технологии

26.3%
35.9%

Финансовые услуги

20.4%
11.8%

Промышленность

16.7%
7.8%

Сырьевые материалы

10.7%
1.8%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.3%

Здравоохранение

4.9%
8.4%

Коммунальные услуги

3.0%
2.4%

Энергетика

2.7%
3.6%

Коммуникационные услуги

0.8%
11.3%

Недвижимость

0.5%
1.9%

Технологии

ASHR
26.3%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

ASHR
20.4%
SPY
11.8%

Промышленность

ASHR
16.7%
SPY
7.8%

Сырьевые материалы

ASHR
10.7%
SPY
1.8%

Потребительский защитный сектор

ASHR
7.3%
SPY
4.8%

Потребительский циклический сектор

ASHR
6.7%
SPY
10.3%

Здравоохранение

ASHR
4.9%
SPY
8.4%

Коммунальные услуги

ASHR
3.0%
SPY
2.4%

Энергетика

ASHR
2.7%
SPY
3.6%

Коммуникационные услуги

ASHR
0.8%
SPY
11.3%

Недвижимость

ASHR
0.5%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с GXCASHR с CHAUASHR с KBA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ASHR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHRSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.38

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.24

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

3.16

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.76

14.72

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.82

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.87

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.59

-0.36

Просадки

Сравнение просадок ASHR и SPY

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.30%

-55.19%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-8.88%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-18.76%

-14.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.76%

-24.50%

-21.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-33.72%

-17.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.63%

-0.70%

-14.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-9.05%

-20.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.91%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и SPY

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что ASHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

2.84%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

8.90%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

11.83%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

17.05%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

17.94%

+6.12%

Сравнение комиссий ASHR и SPY

ASHR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и SPY

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.10%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

ASHR and SPY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHR has higher volatility (5.87%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, ASHR dropped -51.30% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 5.38% for ASHR. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.

ASHR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.98% for SPY.

ASHR is categorized as China Equities, while SPY is S&P 500. ASHR tracks CSI 300 Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: DWS and State Street. Their fees differ too: 0.65% for ASHR and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHR и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор