PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHR с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHR с MCHI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds - ASHR tracks the CSI 300 Index while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ASHR returned 5.96%/yr vs 4.30%/yr for MCHI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASHR charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -13.18%. За последние 10 лет акции ASHR превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 5.96% против 4.30% соответственно.

ASHR

1 день
-3.32%
1 месяц
2.01%
С начала года
9.77%
6 месяцев
10.21%
1 год
37.51%
3 года*
12.76%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
5.96%

MCHI

1 день
-1.99%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-13.18%
6 месяцев
-14.04%
1 год
-2.47%
3 года*
8.17%
5 лет*
-6.80%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHR и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		9.77%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-13.18%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between ASHR and MCHI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.74

The correlation between ASHR and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASHR и MCHI

Секторы
ASHR
MCHI

Технологии

31.1%
12.1%

Финансовые услуги

19.1%
18.8%

Промышленность

16.1%
5.3%

Сырьевые материалы

9.4%
5.5%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
24.9%

Здравоохранение

4.4%
5.1%

Коммунальные услуги

3.1%
1.8%

Энергетика

2.5%
3.7%

Коммуникационные услуги

0.8%
18.1%

Недвижимость

0.4%
1.6%

Технологии

ASHR
31.1%
MCHI
12.1%

Финансовые услуги

ASHR
19.1%
MCHI
18.8%

Промышленность

ASHR
16.1%
MCHI
5.3%

Сырьевые материалы

ASHR
9.4%
MCHI
5.5%

Потребительский защитный сектор

ASHR
6.7%
MCHI
3.0%

Потребительский циклический сектор

ASHR
6.4%
MCHI
24.9%

Здравоохранение

ASHR
4.4%
MCHI
5.1%

Коммунальные услуги

ASHR
3.1%
MCHI
1.8%

Энергетика

ASHR
2.5%
MCHI
3.7%

Коммуникационные услуги

ASHR
0.8%
MCHI
18.1%

Недвижимость

ASHR
0.4%
MCHI
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с KBAASHR с CHAU
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с FLCHMCHI с CNYAMCHI с VOO

Доходность на риск

ASHR vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHR c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASHRMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
-0.12

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
-0.03

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.00

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

-0.12

+5.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

-0.27

+14.47

ASHR vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASHR и MCHI

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHRMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.30%

-62.95%

+11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-21.20%

+13.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-25.85%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.59%

-56.98%

+12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-62.95%

+11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.89%

-40.80%

+24.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-24.56%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

9.28%

-6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и MCHI

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что ASHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHRMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

6.15%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

14.90%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

20.31%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

30.75%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

27.35%

-3.26%

Сравнение комиссий ASHR и MCHI

ASHR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и MCHI

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что сопоставимо с доходностью MCHI в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		2.10%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.12%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

ASHR and MCHI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHR has higher volatility (7.31%) compared to MCHI (6.15%). In terms of maximum drawdown, ASHR dropped -51.30% vs MCHI's -62.95%.

On 10-year performance, ASHR leads with 5.96% vs 4.30% for MCHI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ASHR has performed better with a 5.96% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.

MCHI has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 2.10% for ASHR.

ASHR tracks CSI 300 Index, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.65% for ASHR and 0.59% for MCHI.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHR и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор