PortfoliosLab logo
Сравнение ASHR с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASHR и MCHI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ASHR и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.28%
37.63%
ASHR
MCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASHR:

0.28

MCHI:

0.88

Коэф-т Сортино

ASHR:

0.63

MCHI:

1.42

Коэф-т Омега

ASHR:

1.10

MCHI:

1.19

Коэф-т Кальмара

ASHR:

0.19

MCHI:

0.55

Коэф-т Мартина

ASHR:

0.51

MCHI:

2.28

Индекс Язвы

ASHR:

18.19%

MCHI:

13.37%

Дневная вол-ть

ASHR:

33.30%

MCHI:

34.81%

Макс. просадка

ASHR:

-51.30%

MCHI:

-62.84%

Текущая просадка

ASHR:

-40.91%

MCHI:

-41.74%

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции ASHR уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: -2.64% против -0.30% соответственно.


ASHR

С начала года

-2.04%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-5.72%

1 год

8.62%

5 лет

0.61%

10 лет

-2.64%

MCHI

С начала года

10.78%

1 месяц

-5.62%

6 месяцев

6.12%

1 год

27.88%

5 лет

-0.82%

10 лет

-0.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ASHR и MCHI

ASHR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.


График комиссии ASHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASHR: 0.65%
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MCHI: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASHR и MCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASHR
Ранг риск-скорректированной доходности ASHR, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASHR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASHR c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASHR, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ASHR: 0.28
MCHI: 0.88
Коэффициент Сортино ASHR, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ASHR: 0.63
MCHI: 1.42
Коэффициент Омега ASHR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASHR: 1.10
MCHI: 1.19
Коэффициент Кальмара ASHR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ASHR: 0.19
MCHI: 0.55
Коэффициент Мартина ASHR, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ASHR: 0.51
MCHI: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.88
ASHR
MCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и MCHI

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности MCHI в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
1.15%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%0.27%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.08%2.31%3.49%2.16%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%

Просадки

Сравнение просадок ASHR и MCHI

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.91%
-41.74%
ASHR
MCHI

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и MCHI

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) составляет 10.44%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что ASHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.44%
14.44%
ASHR
MCHI