PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YACKX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YACKX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Fund (YACKX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

YACKX управляется AMG. Фонд был запущен 6 июл. 1992 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности YACKX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Fund (YACKX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YACKX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YACKX
AMG Yacktman Fund		5.65%1.34%13.15%15.46%-7.50%19.66%15.25%27.49%2.79%18.25%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, YACKX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции YACKX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.36% против 7.49% соответственно.

YACKX

1 день
1.40%
1 месяц
-5.34%
С начала года
5.65%
6 месяцев
-5.11%
1 год
5.32%
3 года*
10.88%
5 лет*
7.14%
10 лет*
11.36%

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с YACKX:
YACKX с SPYYACKX с TWEIXYACKX с CAPEYACKX с DSEEXYACKX с VUGYACKX с DGROYACKX с FLPSX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с QRVLXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий YACKX и RIDAX

YACKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
YACKX
AMG Yacktman Fund

Доходность на риск

YACKX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YACKX
Ранг доходности на риск YACKX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YACKX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YACKX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YACKXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.56

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.15

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.85

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

8.56

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YACKX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YACKX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YACKX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YACKXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.56

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.67

+0.01

Корреляция

Корреляция между YACKX и RIDAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YACKX и RIDAX

YACKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YACKX
AMG Yacktman Fund		0.00%0.00%17.32%4.39%7.35%3.72%10.82%16.84%23.06%10.67%8.57%13.66%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок YACKX и RIDAX

Максимальная просадка YACKX за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

YACKXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-42.37%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.30%

-8.25%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-16.28%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-26.22%

-4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-4.54%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-4.42%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

1.78%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности YACKX и RIDAX

AMG Yacktman Fund (YACKX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что YACKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YACKXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

3.31%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

5.61%

+13.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

9.54%

+11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

9.48%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

10.68%

+5.42%