PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YACKX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YACKX с VUG

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Fund (YACKX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

YACKX управляется AMG. Фонд был запущен 6 июл. 1992 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YACKX или VUG.

Корреляция

Корреляция между YACKX и VUG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности YACKX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Fund (YACKX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
359.24%
851.55%
YACKX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YACKX:

-0.14

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

YACKX:

-0.11

VUG:

0.94

Коэф-т Омега

YACKX:

0.98

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

YACKX:

-0.14

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

YACKX:

-0.53

VUG:

2.19

Индекс Язвы

YACKX:

3.57%

VUG:

6.47%

Дневная вол-ть

YACKX:

13.16%

VUG:

24.93%

Макс. просадка

YACKX:

-55.37%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

YACKX:

-6.20%

VUG:

-11.95%

Доходность по периодам

С начала года, YACKX показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -8.27%. За последние 10 лет акции YACKX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 8.93% против 14.29% соответственно.

YACKX

С начала года

-0.67%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-3.56%

1 год

-1.77%

5 лет

11.96%

10 лет

8.93%

VUG

С начала года

-8.27%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

-4.11%

1 год

12.74%

5 лет

16.60%

10 лет

14.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YACKX и VUG

YACKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

YACKX
AMG Yacktman Fund
График комиссии YACKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YACKX: 0.71%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YACKX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YACKX
Ранг риск-скорректированной доходности YACKX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YACKX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YACKX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YACKX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
YACKX: -0.14
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино YACKX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YACKX: -0.11
VUG: 0.94
Коэффициент Омега YACKX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
YACKX: 0.98
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара YACKX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
YACKX: -0.14
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина YACKX, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
YACKX: -0.53
VUG: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа YACKX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YACKX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.57
YACKX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов YACKX и VUG

Дивидендная доходность YACKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности VUG в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YACKX
AMG Yacktman Fund		2.10%2.09%1.78%1.56%1.10%1.33%1.79%2.28%1.48%1.90%1.63%1.06%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок YACKX и VUG

Максимальная просадка YACKX за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.20%
-11.95%
YACKX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности YACKX и VUG

Текущая волатильность для AMG Yacktman Fund (YACKX) составляет 9.57%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что YACKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.57%
16.76%
YACKX
VUG