PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YACKX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YACKX с VUG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Fund (YACKX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

YACKX управляется AMG. Фонд был запущен 6 июл. 1992 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YACKX или VUG.

Корреляция

Корреляция между YACKX и VUG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности YACKX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Fund (YACKX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YACKX:

0.04

VUG:

0.63

Коэф-т Сортино

YACKX:

0.14

VUG:

1.08

Коэф-т Омега

YACKX:

1.02

VUG:

1.15

Коэф-т Кальмара

YACKX:

0.03

VUG:

0.73

Коэф-т Мартина

YACKX:

0.10

VUG:

2.48

Индекс Язвы

YACKX:

3.70%

VUG:

6.77%

Дневная вол-ть

YACKX:

13.24%

VUG:

25.20%

Макс. просадка

YACKX:

-55.37%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

YACKX:

-2.41%

VUG:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, YACKX показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции YACKX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.34% против 15.01% соответственно.

YACKX

С начала года

3.35%

1 месяц

6.69%

6 месяцев

-0.99%

1 год

0.46%

3 года

8.28%

5 лет

13.30%

10 лет

9.34%

VUG

С начала года

-0.63%

1 месяц

18.95%

6 месяцев

1.22%

1 год

15.69%

3 года

21.97%

5 лет

17.27%

10 лет

15.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Fund

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий YACKX и VUG

YACKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

YACKX
AMG Yacktman Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YACKX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YACKX
Ранг риск-скорректированной доходности YACKX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YACKX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YACKX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YACKX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YACKX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YACKX и VUG

Дивидендная доходность YACKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VUG в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YACKX
AMG Yacktman Fund		2.02%2.09%1.78%1.56%1.10%1.33%1.79%2.28%1.48%1.90%1.63%1.06%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.48%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок YACKX и VUG

Максимальная просадка YACKX за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YACKX и VUG

Текущая волатильность для AMG Yacktman Fund (YACKX) составляет 2.54%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что YACKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...