PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDAX с AVLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIDAX с AVLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX).

RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. AVLVX - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RIDAX и AVLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIDAX и AVLVX

2026 (YTD)2025202420232022
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%3.31%
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		7.21%15.23%16.93%16.75%8.38%

Доходность по периодам

С начала года, RIDAX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у AVLVX с доходностью 7.21%.

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%

AVLVX

1 день
2.29%
1 месяц
-3.53%
С начала года
7.21%
6 месяцев
13.31%
1 год
25.93%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Income Fund of America Class R-1

Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с SFLNXRIDAX с VHYAX
Часто сравнивают с AVLVX:
AVLVX с AVERXAVLVX с VALAXAVLVX с TOWFXAVLVX с NEIMXAVLVX с AUXFXAVLVX с FGINXAVLVX с ACTIX

Сравнение комиссий RIDAX и AVLVX

RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AVLVX в 0.15%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

RIDAX vs. AVLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AVLVX
Ранг доходности на риск AVLVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDAX c AVLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDAXAVLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.43

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.03

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.03

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

9.84

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDAX vs. AVLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDAX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLVX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDAX и AVLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDAXAVLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.04

-0.37

Корреляция

Корреляция между RIDAX и AVLVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDAX и AVLVX

Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности AVLVX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		3.09%3.32%1.61%1.59%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIDAX и AVLVX

Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки AVLVX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и AVLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIDAXAVLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-19.51%

-22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-13.38%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-3.85%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-3.32%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.76%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDAX и AVLVX

Текущая волатильность для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) составляет 3.31%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIDAXAVLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.80%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

9.90%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

18.44%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

16.75%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

16.75%

-6.07%