- ISIN
- US00170K5882
- CUSIP
- 00170K588
- Эмитент
- AMG
- Дата выпуска
- 6 июл. 1992 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности YACKX
AMG Yacktman Fund (YACKX) прибавил 15.3% с начала года. Текущая цена акции YACKX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции YACKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,636.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMG Yacktman Fund (YACKX) показал доход в 15.26% с начала года и 27.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность YACKX составила 12.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
AMG Yacktman Fund
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 9.10%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность YACKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении YACKX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.85% | 3.72% | -5.56% | 7.06% | 4.10% | -3.41% | 1.36% | 15.26% | |||||
| 2025 | 1.65% | 0.00% | -0.18% | -1.32% | 3.93% | 3.14% | 1.25% | 2.02% | 1.77% | 2.22% | -0.27% | 4.02% | 19.64% |
| 2024 | -0.56% | 4.22% | 3.76% | -2.95% | 1.19% | -0.77% | 2.37% | 2.84% | -0.93% | -1.69% | 3.19% | -5.46% | 4.83% |
| 2023 | 6.01% | -2.95% | -0.28% | 2.95% | -3.76% | 4.28% | 4.29% | -1.54% | -3.43% | -1.35% | 6.66% | 4.39% | 15.46% |
| 2022 | -0.82% | -0.66% | 0.12% | -5.13% | 1.79% | -8.35% | 5.00% | -2.09% | -8.09% | 10.54% | 5.15% | -3.52% | -7.50% |
| 2021 | -0.75% | 5.50% | 3.95% | 2.94% | 1.68% | 0.12% | -0.16% | 1.82% | -2.15% | 4.06% | -4.10% | 5.69% | 19.66% |
Метрики бенчмарка
AMG Yacktman Fund has an annualized alpha of 4.39%, beta of 0.69, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 1992.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.89%) than losses (69.21%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.39% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.69 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.39%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 80.89%
- Участие в снижении
- 69.21%
Комиссия
Комиссия YACKX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YACKX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMG Yacktman Fund (YACKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YACKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.29 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 2.24 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 9.71 | +2.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AMG Yacktman Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.02 | $4.02 | $2.17 | $1.03 | $1.55 | $0.91 | $2.30 | $1.91 | $4.39 | $2.44 | $1.83 | $2.85 |
Дивидендный доход | 15.40% | 17.75% | 9.70% | 4.39% | 7.35% | 3.72% | 10.82% | 9.31% | 23.06% | 10.67% | 8.57% | 13.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG Yacktman Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.02 | $4.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $2.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $1.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AMG Yacktman Fund показал максимальную просадку в 46.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.
Текущая просадка AMG Yacktman Fund составляет 4.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-46.65%март 2009 г. | 1y 5mo | 5mo 1d | 1y 10moокт. 2007 г. - авг. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-36.56%март 2000 г. | 1y 10mo | 1y 8mo | 3y 7moапр. 1998 г. - нояб. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-30.93%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 21d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.86%сент. 2022 г. | 8mo 12d | 1y 2mo | 1y 10moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.85%авг. 1993 г. | 8mo 6d | 1y 19d | 1y 8moдек. 1992 г. - авг. 1994 г. | — |
Показатели просадок
| YACKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -56.78% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -9.10% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.66% | -18.90% | +5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | -25.43% | +5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | -33.92% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -1.00% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -10.70% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.09% | +0.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с YACKX
Добавьте AMG Yacktman Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с YACKX