Сравнение RIDAX с HNDDX
RIDAX (The Income Fund of America Class R-1) and HNDDX (Horizon Active Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, RIDAX returned 7.43%/yr vs 11.07%/yr for HNDDX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. RIDAX charges 1.36%/yr vs 1.10%/yr for HNDDX.
Доходность
Сравнение доходности RIDAX и HNDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIDAX показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у HNDDX с доходностью 12.43%.
RIDAX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 8.54%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 7.53%
- Всё время*
- 8.29%
HNDDX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- 22.79%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RIDAX и HNDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 8.54% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
HNDDX Horizon Active Dividend Fund | 12.43% | 18.89% | 21.66% | 6.24% | -6.91% | 20.42% | -3.24% | 17.20% | -8.46% | 22.95% |
Correlation
The correlation between RIDAX and HNDDX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between RIDAX and HNDDX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIDAX vs. HNDDX — Ранг доходности на риск
RIDAX
HNDDX
Сравнение RIDAX c HNDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Horizon Active Dividend Fund (HNDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIDAX | HNDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.07 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 13.77 | -4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIDAX и HNDDX
Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки HNDDX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и HNDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIDAX | HNDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -36.28% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -7.29% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.71% | -16.69% | +7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.28% | -19.04% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -4.68% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.62% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIDAX и HNDDX
Текущая волатильность для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) составляет 1.73%, в то время как у Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIDAX | HNDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 3.07% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 8.57% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.33% | 10.79% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.45% | 14.11% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 15.80% | -5.16% |
Сравнение комиссий RIDAX и HNDDX
RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии HNDDX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIDAX и HNDDX
Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности HNDDX в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDDX Horizon Active Dividend Fund | 6.80% | 6.55% | 6.25% | 1.54% | 2.17% | 3.98% | 2.13% | 2.67% | 5.86% | 2.67% | 0.00% | 0.00% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 8.55% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Часто задаваемые вопросы
RIDAX and HNDDX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HNDDX has higher volatility (3.07%) compared to RIDAX (1.73%). In terms of maximum drawdown, RIDAX dropped -42.37% vs HNDDX's -36.28%.
HNDDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIDAX и HNDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор