PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YACKX с CAPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YACKX с CAPE

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Fund (YACKX) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE).

YACKX управляется AMG. Фонд был запущен 6 июл. 1992 г.. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YACKX или CAPE.

Корреляция

Корреляция между YACKX и CAPE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности YACKX и CAPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Fund (YACKX) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.19%
22.89%
YACKX
CAPE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YACKX:

-0.14

CAPE:

0.80

Коэф-т Сортино

YACKX:

-0.11

CAPE:

1.24

Коэф-т Омега

YACKX:

0.98

CAPE:

1.17

Коэф-т Кальмара

YACKX:

-0.14

CAPE:

0.89

Коэф-т Мартина

YACKX:

-0.53

CAPE:

3.55

Индекс Язвы

YACKX:

3.57%

CAPE:

3.60%

Дневная вол-ть

YACKX:

13.16%

CAPE:

15.95%

Макс. просадка

YACKX:

-55.37%

CAPE:

-22.07%

Текущая просадка

YACKX:

-6.20%

CAPE:

-6.41%

Доходность по периодам

С начала года, YACKX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у CAPE с доходностью -0.36%.

YACKX

С начала года

-0.67%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-3.56%

1 год

-1.77%

5 лет

11.96%

10 лет

8.93%

CAPE

С начала года

-0.36%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

0.31%

1 год

12.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YACKX и CAPE

YACKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии CAPE в 0.45%.

YACKX
AMG Yacktman Fund
График комиссии YACKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YACKX: 0.71%
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN
График комиссии CAPE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CAPE: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YACKX и CAPE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YACKX
Ранг риск-скорректированной доходности YACKX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YACKX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
CAPE
Ранг риск-скорректированной доходности CAPE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAPE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YACKX c CAPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YACKX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
YACKX: -0.14
CAPE: 0.80
Коэффициент Сортино YACKX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YACKX: -0.11
CAPE: 1.24
Коэффициент Омега YACKX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
YACKX: 0.98
CAPE: 1.17
Коэффициент Кальмара YACKX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
YACKX: -0.14
CAPE: 0.89
Коэффициент Мартина YACKX, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
YACKX: -0.53
CAPE: 3.55

Показатель коэффициента Шарпа YACKX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа CAPE равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YACKX и CAPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.80
YACKX
CAPE

Дивиденды

Сравнение дивидендов YACKX и CAPE

Дивидендная доходность YACKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности CAPE в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YACKX
AMG Yacktman Fund		2.10%2.09%1.78%1.56%1.10%1.33%1.79%2.28%1.48%1.90%1.63%1.06%
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.27%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YACKX и CAPE

Максимальная просадка YACKX за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и CAPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.20%
-6.41%
YACKX
CAPE

Волатильность

Сравнение волатильности YACKX и CAPE

Текущая волатильность для AMG Yacktman Fund (YACKX) составляет 9.57%, в то время как у iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что YACKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.57%
10.80%
YACKX
CAPE