PortfoliosLab logo
Сравнение YACKX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YACKX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности YACKX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Fund (YACKX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
699.74%
2,167.06%
YACKX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YACKX:

-0.08

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

YACKX:

-0.02

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

YACKX:

1.00

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

YACKX:

-0.08

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

YACKX:

-0.28

SPY:

2.48

Индекс Язвы

YACKX:

3.59%

SPY:

4.63%

Дневная вол-ть

YACKX:

13.14%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

YACKX:

-55.37%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

YACKX:

-5.87%

SPY:

-9.29%

Доходность по периодам

С начала года, YACKX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции YACKX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.97% против 12.11% соответственно.


YACKX

С начала года

-0.31%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

-2.98%

1 год

-1.34%

5 лет

12.48%

10 лет

8.97%

SPY

С начала года

-5.13%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-4.11%

1 год

10.06%

5 лет

15.53%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YACKX и SPY

YACKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии YACKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YACKX: 0.71%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YACKX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YACKX
Ранг риск-скорректированной доходности YACKX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YACKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YACKX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YACKX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
YACKX: -0.08
SPY: 0.57
Коэффициент Сортино YACKX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YACKX: -0.02
SPY: 0.94
Коэффициент Омега YACKX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
YACKX: 1.00
SPY: 1.14
Коэффициент Кальмара YACKX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
YACKX: -0.08
SPY: 0.61
Коэффициент Мартина YACKX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
YACKX: -0.28
SPY: 2.48

Показатель коэффициента Шарпа YACKX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YACKX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.57
YACKX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов YACKX и SPY

Дивидендная доходность YACKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SPY в 1.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YACKX
AMG Yacktman Fund
2.09%2.09%1.78%1.56%1.10%1.33%1.79%2.28%1.48%1.90%1.63%1.06%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.29%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок YACKX и SPY

Максимальная просадка YACKX за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.87%
-9.29%
YACKX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности YACKX и SPY

Текущая волатильность для AMG Yacktman Fund (YACKX) составляет 9.50%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что YACKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.50%
15.00%
YACKX
SPY