Сравнение RIDAX с VWNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX).
RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности RIDAX и VWNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIDAX и VWNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | -1.09% | 18.64% | 13.99% | 21.10% | -13.18% | 28.95% | 14.49% | 29.16% | -8.57% | 15.67% |
Доходность по периодам
С начала года, RIDAX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у VWNAX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции RIDAX уступали акциям VWNAX по среднегодовой доходности: 7.49% против 12.34% соответственно.
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
VWNAX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIDAX и VWNAX
RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VWNAX в 0.26%.
Доходность на риск
RIDAX vs. VWNAX — Ранг доходности на риск
RIDAX
VWNAX
Сравнение RIDAX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIDAX | VWNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.09 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.60 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.58 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 7.23 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIDAX | VWNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.09 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.67 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.45 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между RIDAX и VWNAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIDAX и VWNAX
Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что меньше доходности VWNAX в 11.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 11.68% | 11.55% | 10.59% | 5.19% | 7.36% | 7.92% | 7.39% | 10.15% | 11.48% | 7.38% | 8.17% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок RIDAX и VWNAX
Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и VWNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIDAX | VWNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -57.51% | +15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -11.93% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.28% | -22.70% | +6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.22% | -37.42% | +11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -5.78% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -9.05% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.60% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIDAX и VWNAX
Текущая волатильность для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIDAX | VWNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.57% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 8.89% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 16.77% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 17.05% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 18.40% | -7.72% |