PortfoliosLab logo
Сравнение YACKX с DSEEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YACKX и DSEEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности YACKX и DSEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Fund (YACKX) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.73%
6.32%
YACKX
DSEEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YACKX:

-0.29

DSEEX:

1.00

Коэф-т Сортино

YACKX:

-0.26

DSEEX:

1.38

Коэф-т Омега

YACKX:

0.95

DSEEX:

1.18

Коэф-т Кальмара

YACKX:

-0.28

DSEEX:

0.36

Коэф-т Мартина

YACKX:

-1.24

DSEEX:

5.20

Индекс Язвы

YACKX:

3.13%

DSEEX:

2.29%

Дневная вол-ть

YACKX:

13.53%

DSEEX:

11.94%

Макс. просадка

YACKX:

-55.37%

DSEEX:

-46.92%

Текущая просадка

YACKX:

-13.28%

DSEEX:

-23.14%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции YACKX превзошли акции DSEEX по среднегодовой доходности: 7.90% против 5.59% соответственно.


YACKX

С начала года

-3.73%

1 месяц

-13.21%

6 месяцев

-8.17%

1 год

-3.73%

5 лет

7.25%

10 лет

7.90%

DSEEX

С начала года

0.00%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

6.54%

1 год

11.92%

5 лет

1.94%

10 лет

5.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YACKX и DSEEX

YACKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DSEEX в 0.54%.


График комиссии YACKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии DSEEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YACKX c DSEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YACKX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.281.00
Коэффициент Сортино YACKX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00-0.241.38
Коэффициент Омега YACKX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.951.18
Коэффициент Кальмара YACKX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.270.36
Коэффициент Мартина YACKX, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-1.155.20
YACKX
DSEEX

Показатель коэффициента Шарпа YACKX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа DSEEX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YACKX и DSEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.28
1.00
YACKX
DSEEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов YACKX и DSEEX

YACKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DSEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
YACKX
AMG Yacktman Fund
0.00%1.78%1.56%1.10%1.33%1.79%2.28%1.48%1.90%1.63%1.06%
DSEEX
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE
4.07%4.60%3.87%1.63%1.73%2.74%3.38%2.16%2.12%2.88%2.61%

Просадки

Сравнение просадок YACKX и DSEEX

Максимальная просадка YACKX за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки DSEEX в -46.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и DSEEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.28%
-23.14%
YACKX
DSEEX

Волатильность

Сравнение волатильности YACKX и DSEEX

AMG Yacktman Fund (YACKX) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что YACKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.32%
3.57%
YACKX
DSEEX