PortfoliosLab logo
Сравнение YACKX с DSEEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YACKX и DSEEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности YACKX и DSEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Fund (YACKX) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
164.28%
112.63%
YACKX
DSEEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YACKX:

-0.14

DSEEX:

0.73

Коэф-т Сортино

YACKX:

-0.11

DSEEX:

1.12

Коэф-т Омега

YACKX:

0.98

DSEEX:

1.15

Коэф-т Кальмара

YACKX:

-0.14

DSEEX:

0.37

Коэф-т Мартина

YACKX:

-0.53

DSEEX:

3.11

Индекс Язвы

YACKX:

3.57%

DSEEX:

3.78%

Дневная вол-ть

YACKX:

13.16%

DSEEX:

15.99%

Макс. просадка

YACKX:

-55.37%

DSEEX:

-46.92%

Текущая просадка

YACKX:

-6.20%

DSEEX:

-22.67%

Доходность по периодам

С начала года, YACKX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у DSEEX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции YACKX превзошли акции DSEEX по среднегодовой доходности: 8.93% против 5.22% соответственно.


YACKX

С начала года

-0.67%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-3.56%

1 год

-1.77%

5 лет

11.96%

10 лет

8.93%

DSEEX

С начала года

-0.21%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

0.18%

1 год

12.14%

5 лет

6.10%

10 лет

5.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YACKX и DSEEX

YACKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DSEEX в 0.54%.


График комиссии YACKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YACKX: 0.71%
График комиссии DSEEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DSEEX: 0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YACKX и DSEEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YACKX
Ранг риск-скорректированной доходности YACKX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YACKX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

DSEEX
Ранг риск-скорректированной доходности DSEEX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSEEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YACKX c DSEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YACKX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
YACKX: -0.14
DSEEX: 0.73
Коэффициент Сортино YACKX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YACKX: -0.11
DSEEX: 1.12
Коэффициент Омега YACKX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
YACKX: 0.98
DSEEX: 1.15
Коэффициент Кальмара YACKX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
YACKX: -0.14
DSEEX: 0.37
Коэффициент Мартина YACKX, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
YACKX: -0.53
DSEEX: 3.11

Показатель коэффициента Шарпа YACKX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DSEEX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YACKX и DSEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.73
YACKX
DSEEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов YACKX и DSEEX

Дивидендная доходность YACKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности DSEEX в 5.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YACKX
AMG Yacktman Fund
2.10%2.09%1.78%1.56%1.10%1.33%1.79%2.28%1.48%1.90%1.63%1.06%
DSEEX
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE
5.05%4.92%4.60%3.87%1.63%1.73%2.74%3.38%2.16%2.12%2.88%2.61%

Просадки

Сравнение просадок YACKX и DSEEX

Максимальная просадка YACKX за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки DSEEX в -46.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и DSEEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.20%
-22.67%
YACKX
DSEEX

Волатильность

Сравнение волатильности YACKX и DSEEX

Текущая волатильность для AMG Yacktman Fund (YACKX) составляет 9.57%, в то время как у DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что YACKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.57%
10.97%
YACKX
DSEEX