PortfoliosLab logo
Сравнение YACKX с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YACKX и DGRO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности YACKX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Fund (YACKX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.96%
213.19%
YACKX
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YACKX:

-0.08

DGRO:

0.59

Коэф-т Сортино

YACKX:

-0.02

DGRO:

0.92

Коэф-т Омега

YACKX:

1.00

DGRO:

1.13

Коэф-т Кальмара

YACKX:

-0.08

DGRO:

0.62

Коэф-т Мартина

YACKX:

-0.28

DGRO:

2.62

Индекс Язвы

YACKX:

3.59%

DGRO:

3.34%

Дневная вол-ть

YACKX:

13.14%

DGRO:

14.85%

Макс. просадка

YACKX:

-55.37%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

YACKX:

-5.87%

DGRO:

-6.60%

Доходность по периодам

С начала года, YACKX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции YACKX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.97% против 11.08% соответственно.


YACKX

С начала года

-0.31%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

-2.98%

1 год

-1.34%

5 лет

12.48%

10 лет

8.97%

DGRO

С начала года

-1.71%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

-3.00%

1 год

8.41%

5 лет

13.21%

10 лет

11.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YACKX и DGRO

YACKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


График комиссии YACKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YACKX: 0.71%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YACKX и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YACKX
Ранг риск-скорректированной доходности YACKX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YACKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YACKX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YACKX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
YACKX: -0.08
DGRO: 0.59
Коэффициент Сортино YACKX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YACKX: -0.02
DGRO: 0.92
Коэффициент Омега YACKX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
YACKX: 1.00
DGRO: 1.13
Коэффициент Кальмара YACKX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
YACKX: -0.08
DGRO: 0.62
Коэффициент Мартина YACKX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
YACKX: -0.28
DGRO: 2.62

Показатель коэффициента Шарпа YACKX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YACKX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.59
YACKX
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов YACKX и DGRO

Дивидендная доходность YACKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности DGRO в 2.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YACKX
AMG Yacktman Fund
2.09%2.09%1.78%1.56%1.10%1.33%1.79%2.28%1.48%1.90%1.63%1.06%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.31%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок YACKX и DGRO

Максимальная просадка YACKX за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.87%
-6.60%
YACKX
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности YACKX и DGRO

Текущая волатильность для AMG Yacktman Fund (YACKX) составляет 9.50%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что YACKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.50%
10.98%
YACKX
DGRO