PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YACKX с TWEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YACKX и TWEIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности YACKX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Fund (YACKX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
645.31%
482.11%
YACKX
TWEIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YACKX:

-0.65

TWEIX:

-0.43

Коэф-т Сортино

YACKX:

-0.77

TWEIX:

-0.43

Коэф-т Омега

YACKX:

0.90

TWEIX:

0.92

Коэф-т Кальмара

YACKX:

-0.67

TWEIX:

-0.34

Коэф-т Мартина

YACKX:

-2.34

TWEIX:

-0.94

Индекс Язвы

YACKX:

3.04%

TWEIX:

6.02%

Дневная вол-ть

YACKX:

10.95%

TWEIX:

13.07%

Макс. просадка

YACKX:

-55.37%

TWEIX:

-44.31%

Текущая просадка

YACKX:

-10.55%

TWEIX:

-16.45%

Доходность по периодам

С начала года, YACKX показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции YACKX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 8.44% против 1.27% соответственно.


YACKX

С начала года

-5.27%

1 месяц

-6.98%

6 месяцев

-8.72%

1 год

-7.52%

5 лет

12.08%

10 лет

8.44%

TWEIX

С начала года

-3.85%

1 месяц

-8.97%

6 месяцев

-13.03%

1 год

-5.99%

5 лет

3.50%

10 лет

1.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YACKX и TWEIX

YACKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.


TWEIX
American Century Equity Income Fund
График комиссии TWEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TWEIX: 0.94%
График комиссии YACKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YACKX: 0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YACKX и TWEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YACKX
Ранг риск-скорректированной доходности YACKX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YACKX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

TWEIX
Ранг риск-скорректированной доходности TWEIX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YACKX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YACKX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
YACKX: -0.65
TWEIX: -0.43
Коэффициент Сортино YACKX, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
YACKX: -0.77
TWEIX: -0.43
Коэффициент Омега YACKX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
YACKX: 0.90
TWEIX: 0.92
Коэффициент Кальмара YACKX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
YACKX: -0.67
TWEIX: -0.34
Коэффициент Мартина YACKX, с текущим значением в -2.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YACKX: -2.34
TWEIX: -0.94

Показатель коэффициента Шарпа YACKX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YACKX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
-0.43
YACKX
TWEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов YACKX и TWEIX

Дивидендная доходность YACKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности TWEIX в 2.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YACKX
AMG Yacktman Fund
2.20%2.09%1.78%1.56%1.10%1.33%1.79%2.28%1.48%1.90%1.63%1.06%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
2.75%2.74%2.54%2.31%1.86%2.00%2.26%2.84%1.86%1.96%2.55%2.49%

Просадки

Сравнение просадок YACKX и TWEIX

Максимальная просадка YACKX за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки TWEIX в -44.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и TWEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.55%
-16.45%
YACKX
TWEIX

Волатильность

Сравнение волатильности YACKX и TWEIX

AMG Yacktman Fund (YACKX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что YACKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.31%
5.86%
YACKX
TWEIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab