PortfoliosLab logo
Сравнение YACKX с TWEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YACKX и TWEIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности YACKX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Fund (YACKX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
681.54%
507.58%
YACKX
TWEIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YACKX:

-0.14

TWEIX:

-0.08

Коэф-т Сортино

YACKX:

-0.11

TWEIX:

-0.02

Коэф-т Омега

YACKX:

0.98

TWEIX:

1.00

Коэф-т Кальмара

YACKX:

-0.14

TWEIX:

-0.07

Коэф-т Мартина

YACKX:

-0.53

TWEIX:

-0.17

Индекс Язвы

YACKX:

3.57%

TWEIX:

6.85%

Дневная вол-ть

YACKX:

13.16%

TWEIX:

14.23%

Макс. просадка

YACKX:

-55.37%

TWEIX:

-44.31%

Текущая просадка

YACKX:

-6.20%

TWEIX:

-12.79%

Доходность по периодам

С начала года, YACKX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции YACKX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 8.93% против 1.73% соответственно.


YACKX

С начала года

-0.67%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-3.56%

1 год

-1.77%

5 лет

11.96%

10 лет

8.93%

TWEIX

С начала года

0.36%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-10.67%

1 год

-0.85%

5 лет

3.34%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YACKX и TWEIX

YACKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.


График комиссии TWEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TWEIX: 0.94%
График комиссии YACKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YACKX: 0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YACKX и TWEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YACKX
Ранг риск-скорректированной доходности YACKX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YACKX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

TWEIX
Ранг риск-скорректированной доходности TWEIX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YACKX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YACKX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
YACKX: -0.14
TWEIX: -0.08
Коэффициент Сортино YACKX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YACKX: -0.11
TWEIX: -0.02
Коэффициент Омега YACKX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
YACKX: 0.98
TWEIX: 1.00
Коэффициент Кальмара YACKX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
YACKX: -0.14
TWEIX: -0.07
Коэффициент Мартина YACKX, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
YACKX: -0.53
TWEIX: -0.17

Показатель коэффициента Шарпа YACKX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YACKX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
-0.08
YACKX
TWEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов YACKX и TWEIX

Дивидендная доходность YACKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности TWEIX в 2.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YACKX
AMG Yacktman Fund
2.10%2.09%1.78%1.56%1.10%1.33%1.79%2.28%1.48%1.90%1.63%1.06%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
2.63%2.74%2.54%2.31%1.86%2.00%2.26%2.84%1.86%1.96%2.55%2.49%

Просадки

Сравнение просадок YACKX и TWEIX

Максимальная просадка YACKX за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки TWEIX в -44.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и TWEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.20%
-12.79%
YACKX
TWEIX

Волатильность

Сравнение волатильности YACKX и TWEIX

AMG Yacktman Fund (YACKX) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что YACKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.57%
8.22%
YACKX
TWEIX