PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YACKX с FLPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YACKX с FLPSX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Fund (YACKX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX).

YACKX управляется AMG. Фонд был запущен 6 июл. 1992 г.. FLPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1989 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YACKX или FLPSX.

Корреляция

Корреляция между YACKX и FLPSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности YACKX и FLPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Fund (YACKX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YACKX:

0.08

FLPSX:

0.15

Коэф-т Сортино

YACKX:

0.19

FLPSX:

0.35

Коэф-т Омега

YACKX:

1.03

FLPSX:

1.05

Коэф-т Кальмара

YACKX:

0.06

FLPSX:

0.16

Коэф-т Мартина

YACKX:

0.23

FLPSX:

0.57

Индекс Язвы

YACKX:

3.69%

FLPSX:

4.87%

Дневная вол-ть

YACKX:

13.17%

FLPSX:

17.42%

Макс. просадка

YACKX:

-55.37%

FLPSX:

-53.75%

Текущая просадка

YACKX:

-2.49%

FLPSX:

-2.34%

Доходность по периодам

С начала года, YACKX показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у FLPSX с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции YACKX превзошли акции FLPSX по среднегодовой доходности: 9.33% против 8.51% соответственно.

YACKX

С начала года

3.26%

1 месяц

6.40%

6 месяцев

-1.19%

1 год

1.02%

5 лет

14.12%

10 лет

9.33%

FLPSX

С начала года

3.73%

1 месяц

11.97%

6 месяцев

-1.27%

1 год

2.63%

5 лет

15.91%

10 лет

8.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YACKX и FLPSX

YACKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.

FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
YACKX
AMG Yacktman Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YACKX и FLPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YACKX
Ранг риск-скорректированной доходности YACKX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YACKX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
FLPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPSX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YACKX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YACKX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа FLPSX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YACKX и FLPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YACKX и FLPSX

Дивидендная доходность YACKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FLPSX в 15.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YACKX
AMG Yacktman Fund		2.02%2.09%1.78%1.56%1.10%1.33%1.79%2.28%1.48%1.90%1.63%1.06%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		15.65%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%8.91%4.85%4.67%5.88%

Просадки

Сравнение просадок YACKX и FLPSX

Максимальная просадка YACKX за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке FLPSX в -53.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и FLPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YACKX и FLPSX

Текущая волатильность для AMG Yacktman Fund (YACKX) составляет 3.04%, в то время как у Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что YACKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...