PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDAX с QRVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIDAX с QRVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и FPA Queens Road Value Fund (QRVLX).

RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. QRVLX управляется FPA. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности RIDAX и QRVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и FPA Queens Road Value Fund (QRVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIDAX и QRVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%
QRVLX
FPA Queens Road Value Fund		-2.87%6.08%18.91%16.09%-8.85%27.50%6.78%23.93%-4.83%20.32%

Доходность по периодам

С начала года, RIDAX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у QRVLX с доходностью -2.87%. За последние 10 лет акции RIDAX уступали акциям QRVLX по среднегодовой доходности: 7.49% против 10.55% соответственно.

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%

QRVLX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
-6.35%
1 год
5.34%
3 года*
12.01%
5 лет*
8.30%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Income Fund of America Class R-1

FPA Queens Road Value Fund

Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAXRIDAX с PEIYX
Часто сравнивают с QRVLX:
QRVLX с DODGXQRVLX с SPYQRVLX с NEIMXQRVLX с VALAXQRVLX с AUXFXQRVLX с AVERXQRVLX с PSECX

Сравнение комиссий RIDAX и QRVLX

RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии QRVLX в 0.65%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
QRVLX
FPA Queens Road Value Fund

Доходность на риск

RIDAX vs. QRVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QRVLX
Ранг доходности на риск QRVLX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRVLX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVLX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVLX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVLX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDAX c QRVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и FPA Queens Road Value Fund (QRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDAXQRVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.33

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

0.59

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.08

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.65

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

1.89

+6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDAX vs. QRVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDAX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа QRVLX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDAX и QRVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDAXQRVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.33

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.55

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.54

+0.14

Корреляция

Корреляция между RIDAX и QRVLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDAX и QRVLX

Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности QRVLX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%
QRVLX
FPA Queens Road Value Fund		2.90%2.81%3.64%2.95%2.77%16.71%6.49%3.40%6.82%3.99%5.48%3.12%

Просадки

Сравнение просадок RIDAX и QRVLX

Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки QRVLX в -51.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и QRVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIDAXQRVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-51.40%

+9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-9.68%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-21.70%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.22%

-34.80%

+8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-7.48%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-6.62%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.31%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDAX и QRVLX

Текущая волатильность для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) составляет 3.31%, в то время как у FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIDAXQRVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.33%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

9.20%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

16.49%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

15.15%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

17.13%

-6.45%