Сравнение RIDAX с PEIYX
RIDAX (The Income Fund of America Class R-1) and PEIYX (Putnam Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, RIDAX returned 7.53%/yr vs 14.20%/yr for PEIYX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. RIDAX charges 1.36%/yr vs 0.60%/yr for PEIYX.
Доходность
Сравнение доходности RIDAX и PEIYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIDAX показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у PEIYX с доходностью 16.78%. За последние 10 лет акции RIDAX уступали акциям PEIYX по среднегодовой доходности: 7.53% против 14.20% соответственно.
RIDAX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 8.54%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 7.53%
- Всё время*
- 8.29%
PEIYX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 16.78%
- 1 год
- 30.61%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 14.20%
- Всё время*
- 9.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RIDAX и PEIYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 8.54% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund | 16.78% | 19.94% | 19.32% | 15.34% | -2.83% | 27.18% | 6.11% | 29.69% | -8.35% | 18.96% |
Correlation
The correlation between RIDAX and PEIYX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.92 |
The correlation between RIDAX and PEIYX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIDAX vs. PEIYX — Ранг доходности на риск
RIDAX
PEIYX
Сравнение RIDAX c PEIYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIDAX | PEIYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.51 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 4.25 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 16.87 | -8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIDAX и PEIYX
Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки PEIYX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и PEIYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIDAX | PEIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -51.28% | +8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -7.18% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.71% | -15.36% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.28% | -15.36% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.22% | -36.05% | +9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -6.29% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.81% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIDAX и PEIYX
Текущая волатильность для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) составляет 1.73%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIDAX | PEIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 2.95% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 8.41% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.33% | 10.94% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.45% | 14.49% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 16.96% | -6.32% |
Сравнение комиссий RIDAX и PEIYX
RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PEIYX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIDAX и PEIYX
Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности PEIYX в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund | 4.74% | 5.29% | 7.06% | 5.17% | 7.31% | 7.32% | 6.20% | 3.59% | 5.96% | 3.44% | 2.51% | 6.14% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 8.55% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Часто задаваемые вопросы
RIDAX and PEIYX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEIYX has higher volatility (2.95%) compared to RIDAX (1.73%). In terms of maximum drawdown, RIDAX dropped -42.37% vs PEIYX's -51.28%.
PEIYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIDAX и PEIYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор