PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDAX с PEIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIDAX с PEIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX).

RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RIDAX и PEIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIDAX и PEIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		0.79%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, RIDAX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у PEIYX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции RIDAX уступали акциям PEIYX по среднегодовой доходности: 7.49% против 13.30% соответственно.

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%

PEIYX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.79%
6 месяцев
6.48%
1 год
18.65%
3 года*
17.79%
5 лет*
12.86%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Income Fund of America Class R-1

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с QRVLXRIDAX с VHYAXRIDAX с VEIPX
Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ

Сравнение комиссий RIDAX и PEIYX

RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PEIYX в 0.65%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

RIDAX vs. PEIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDAX c PEIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDAXPEIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.20

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.70

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.67

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

7.44

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDAX vs. PEIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDAX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEIYX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDAX и PEIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDAXPEIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.20

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.89

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.52

+0.15

Корреляция

Корреляция между RIDAX и PEIYX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDAX и PEIYX

Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности PEIYX в 5.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.24%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%

Просадки

Сравнение просадок RIDAX и PEIYX

Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки PEIYX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и PEIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIDAXPEIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-51.28%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-11.77%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-15.36%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.22%

-36.05%

+9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-5.27%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-6.36%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.64%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDAX и PEIYX

Текущая волатильность для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) составляет 3.31%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIDAXPEIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.29%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

8.21%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

15.49%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

14.54%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

17.00%

-6.32%