PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YACKX с FQAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YACKX с FQAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YACKX (AMG Yacktman Fund) and FQAL (Fidelity Quality Factor ETF) are both funds - YACKX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while FQAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Quality Factor Index. Over the past 5 years, YACKX returned 8.95%/yr vs 12.41%/yr for FQAL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YACKX charges 0.71%/yr vs 0.29%/yr for FQAL.

Доходность

Сравнение доходности YACKX и FQAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Fund (YACKX) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YACKX показывает доходность 19.98%, что значительно выше, чем у FQAL с доходностью 7.87%.

YACKX

1 день
-0.44%
1 месяц
5.67%
С начала года
19.98%
6 месяцев
5.18%
1 год
16.49%
3 года*
15.00%
5 лет*
8.95%
10 лет*
12.64%

FQAL

1 день
-0.51%
1 месяц
4.38%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.86%
1 год
21.12%
3 года*
20.04%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YACKX и FQAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YACKX
AMG Yacktman Fund		19.98%1.34%13.15%15.46%-7.50%19.66%15.25%27.49%2.79%18.25%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		7.87%16.93%21.92%24.20%-19.70%32.13%16.17%28.12%-4.39%23.03%

Correlation

The correlation between YACKX and FQAL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.78

Over the past year, the correlation between YACKX and FQAL has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Fund

Fidelity Quality Factor ETF

Часто сравнивают с YACKX:
YACKX с SPYYACKX с TWEIXYACKX с CAPEYACKX с DSEEXYACKX с VUGYACKX с DGROYACKX с FLPSX
Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с SPHQFQAL с QUALFQAL с JQUAFQAL с MOATFQAL с VOOFQAL с FTECFQAL с VEVE.AS

Доходность на риск

YACKX vs. FQAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YACKX
Ранг доходности на риск YACKX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YACKX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YACKX c FQAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YACKXFQALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.89

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.70

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

2.52

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

11.41

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YACKX vs. FQAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YACKX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FQAL равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YACKX и FQAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YACKXFQALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.89

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.82

-0.12

Просадки

Сравнение просадок YACKX и FQAL

Максимальная просадка YACKX за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки FQAL в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и FQAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YACKXFQALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-33.71%

-12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.30%

-8.43%

-7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-16.87%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-25.50%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.51%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-4.59%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

1.86%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности YACKX и FQAL

AMG Yacktman Fund (YACKX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что YACKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YACKXFQALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.33%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

8.57%

+11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

11.21%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

16.18%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

17.58%

-1.43%

Сравнение комиссий YACKX и FQAL

YACKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FQAL в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YACKX и FQAL

YACKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.12%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%0.00%
YACKX
AMG Yacktman Fund		0.00%0.00%17.32%4.39%7.35%3.72%10.82%16.84%23.06%10.67%8.57%13.66%

Часто задаваемые вопросы

YACKX and FQAL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YACKX has higher volatility (4.31%) compared to FQAL (2.33%). In terms of maximum drawdown, YACKX dropped -46.65% vs FQAL's -33.71%.

FQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YACKX и FQAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор