PortfoliosLab logo
Сравнение FQAL с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FQAL и FTEC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FQAL и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.81%
380.64%
FQAL
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FQAL:

0.75

FTEC:

0.39

Коэф-т Сортино

FQAL:

1.15

FTEC:

0.74

Коэф-т Омега

FQAL:

1.17

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

FQAL:

0.79

FTEC:

0.43

Коэф-т Мартина

FQAL:

3.38

FTEC:

1.48

Индекс Язвы

FQAL:

3.94%

FTEC:

7.84%

Дневная вол-ть

FQAL:

17.83%

FTEC:

30.21%

Макс. просадка

FQAL:

-33.71%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

FQAL:

-9.06%

FTEC:

-16.69%

Доходность по периодам

С начала года, FQAL показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -13.22%.


FQAL

С начала года

-3.92%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

-3.49%

1 год

11.92%

5 лет

15.03%

10 лет

N/A

FTEC

С начала года

-13.22%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-9.84%

1 год

9.41%

5 лет

19.28%

10 лет

18.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FQAL и FTEC

FQAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


График комиссии FQAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FQAL: 0.29%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTEC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FQAL и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FQAL
Ранг риск-скорректированной доходности FQAL, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FQAL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FQAL c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FQAL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FQAL: 0.75
FTEC: 0.39
Коэффициент Сортино FQAL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FQAL: 1.15
FTEC: 0.74
Коэффициент Омега FQAL, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FQAL: 1.17
FTEC: 1.10
Коэффициент Кальмара FQAL, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FQAL: 0.79
FTEC: 0.43
Коэффициент Мартина FQAL, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FQAL: 3.38
FTEC: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.39
FQAL
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и FTEC

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности FTEC в 0.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF
1.31%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.56%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FQAL и FTEC

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.06%
-16.69%
FQAL
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) составляет 12.78%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 19.51%. Это указывает на то, что FQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.78%
19.51%
FQAL
FTEC