PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FQAL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FQAL и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FQAL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
195.15%
218.58%
FQAL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FQAL:

2.01

VOO:

2.25

Коэф-т Сортино

FQAL:

2.73

VOO:

2.98

Коэф-т Омега

FQAL:

1.37

VOO:

1.42

Коэф-т Кальмара

FQAL:

3.39

VOO:

3.31

Коэф-т Мартина

FQAL:

12.91

VOO:

14.77

Индекс Язвы

FQAL:

1.88%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

FQAL:

12.10%

VOO:

12.46%

Макс. просадка

FQAL:

-33.71%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FQAL:

-3.49%

VOO:

-2.47%

Доходность по периодам

С начала года, FQAL показывает доходность 22.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%.


FQAL

С начала года

22.69%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

7.81%

1 год

23.21%

5 лет

13.49%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

26.02%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

9.35%

1 год

26.45%

5 лет

14.79%

10 лет

13.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FQAL и VOO

FQAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


FQAL
Fidelity Quality Factor ETF
График комиссии FQAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FQAL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FQAL, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.012.25
Коэффициент Сортино FQAL, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.732.98
Коэффициент Омега FQAL, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.42
Коэффициент Кальмара FQAL, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.393.31
Коэффициент Мартина FQAL, с текущим значением в 12.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.9114.77
FQAL
VOO

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.01
2.25
FQAL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и VOO

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности VOO в 0.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF
1.19%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.91%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FQAL и VOO

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.49%
-2.47%
FQAL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и VOO

Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.81% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.81%
3.75%
FQAL
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab