PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQAL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FQAL с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FQAL (Fidelity Quality Factor ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FQAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Quality Factor Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FQAL returned 12.41%/yr vs 13.90%/yr for VOO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FQAL charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FQAL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FQAL показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

FQAL

1 день
-0.51%
1 месяц
4.38%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.86%
1 год
21.12%
3 года*
20.04%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FQAL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		7.87%16.93%21.92%24.20%-19.70%32.13%16.17%28.12%-4.39%23.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between FQAL and VOO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.97

The correlation between FQAL and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FQAL и VOO

Секторы
FQAL
VOO

Технологии

34.3%
35.7%

Финансовые услуги

12.3%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Промышленность

9.1%
8.3%

Здравоохранение

8.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.9%

Энергетика

3.9%
3.5%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Коммунальные услуги

2.2%
2.4%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Технологии

FQAL
34.3%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

FQAL
12.3%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

FQAL
10.5%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

FQAL
10.1%
VOO
10.2%

Промышленность

FQAL
9.1%
VOO
8.3%

Здравоохранение

FQAL
8.9%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

FQAL
4.4%
VOO
4.9%

Энергетика

FQAL
3.9%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

FQAL
2.2%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

FQAL
2.2%
VOO
2.4%

Недвижимость

FQAL
2.2%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Quality Factor ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с SPHQFQAL с QUALFQAL с JQUAFQAL с MOATFQAL с FTECFQAL с VEVE.ASFQAL с SCHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FQAL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQAL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQALVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.39

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.25

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.16

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

14.73

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQAL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQALVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.39

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.89

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FQAL и VOO

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FQALVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-33.99%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.90%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-18.69%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-24.52%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.70%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-3.69%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.91%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и VOO

Текущая волатильность для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) составляет 2.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что FQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FQALVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

2.84%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

8.90%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

11.80%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

16.81%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

18.01%

-0.43%

Сравнение комиссий FQAL и VOO

FQAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и VOO

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.12%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FQAL and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to FQAL (2.33%). In terms of maximum drawdown, FQAL dropped -33.71% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs 12.41% for FQAL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FQAL has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs 12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for FQAL.

FQAL has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 1.03% for VOO.

FQAL is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. FQAL tracks Fidelity U.S. Quality Factor Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for FQAL and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FQAL и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор