PortfoliosLab logo
Сравнение FQAL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FQAL и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FQAL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
183.02%
197.80%
FQAL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FQAL:

0.70

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

FQAL:

1.09

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

FQAL:

1.16

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FQAL:

0.74

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

FQAL:

3.12

VOO:

2.27

Индекс Язвы

FQAL:

3.98%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

FQAL:

17.83%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FQAL:

-33.71%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FQAL:

-8.67%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FQAL показывает доходность -3.51%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


FQAL

С начала года

-3.51%

1 месяц

-2.74%

6 месяцев

-3.03%

1 год

12.17%

5 лет

14.71%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FQAL и VOO

FQAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FQAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FQAL: 0.29%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FQAL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FQAL
Ранг риск-скорректированной доходности FQAL, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FQAL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FQAL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FQAL, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FQAL: 0.70
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино FQAL, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FQAL: 1.09
VOO: 0.88
Коэффициент Омега FQAL, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FQAL: 1.16
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FQAL, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FQAL: 0.74
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина FQAL, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FQAL: 3.12
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.54
FQAL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и VOO

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF
1.31%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FQAL и VOO

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.67%
-9.90%
FQAL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и VOO

Текущая волатильность для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) составляет 12.77%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что FQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.77%
13.96%
FQAL
VOO