Сравнение FQAL с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
FQAL и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FQAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Quality Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FQAL или QUAL.
Основные характеристики
| FQAL | QUAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.71% | 6.92% |
| Дох-ть за 1 год | 18.72% | 25.73% |
| Дох-ть за 3 года | 7.08% | 8.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.82% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 11.34% | 12.47% |
| Макс. просадка | -33.71% | -34.06% |
| Current Drawdown | -4.65% | -5.13% |
Корреляция
Корреляция между FQAL и QUAL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FQAL и QUAL
С начала года, FQAL показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 6.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FQAL и QUAL
FQAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FQAL c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQAL и QUAL
Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности QUAL в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 1.24% | 1.35% | 1.52% | 1.17% | 1.46% | 1.55% | 1.73% | 1.53% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.16% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок FQAL и QUAL
Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FQAL и QUAL
Текущая волатильность для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) составляет 3.85%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что FQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.