PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FQAL с QUAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FQAL с QUAL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).

FQAL и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FQAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Quality Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FQAL или QUAL.

Корреляция

Корреляция между FQAL и QUAL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FQAL и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FQAL:

0.87

QUAL:

0.50

Коэф-т Сортино

FQAL:

1.36

QUAL:

0.86

Коэф-т Омега

FQAL:

1.20

QUAL:

1.12

Коэф-т Кальмара

FQAL:

0.95

QUAL:

0.53

Коэф-т Мартина

FQAL:

3.80

QUAL:

2.01

Индекс Язвы

FQAL:

4.22%

QUAL:

4.76%

Дневная вол-ть

FQAL:

17.99%

QUAL:

18.43%

Макс. просадка

FQAL:

-33.71%

QUAL:

-34.06%

Текущая просадка

FQAL:

-2.94%

QUAL:

-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, FQAL показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью -0.54%.

FQAL

С начала года

2.55%

1 месяц

7.45%

6 месяцев

0.22%

1 год

15.60%

5 лет

16.08%

10 лет

N/A

QUAL

С начала года

-0.54%

1 месяц

7.20%

6 месяцев

-3.25%

1 год

9.17%

5 лет

15.93%

10 лет

12.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FQAL и QUAL

FQAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

FQAL
Fidelity Quality Factor ETF
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FQAL и QUAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FQAL
Ранг риск-скорректированной доходности FQAL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FQAL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг риск-скорректированной доходности QUAL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FQAL c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа QUAL равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и QUAL

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности QUAL в 1.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.23%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%0.00%0.00%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		1.03%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%

Просадки

Сравнение просадок FQAL и QUAL

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и QUAL

Текущая волатильность для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) составляет 5.60%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что FQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...