PortfoliosLab logo
Сравнение FQAL с QUAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FQAL и QUAL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FQAL и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
183.02%
186.24%
FQAL
QUAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FQAL:

0.70

QUAL:

0.41

Коэф-т Сортино

FQAL:

1.09

QUAL:

0.70

Коэф-т Омега

FQAL:

1.16

QUAL:

1.10

Коэф-т Кальмара

FQAL:

0.74

QUAL:

0.42

Коэф-т Мартина

FQAL:

3.12

QUAL:

1.69

Индекс Язвы

FQAL:

3.98%

QUAL:

4.43%

Дневная вол-ть

FQAL:

17.83%

QUAL:

18.23%

Макс. просадка

FQAL:

-33.71%

QUAL:

-34.06%

Текущая просадка

FQAL:

-8.67%

QUAL:

-9.76%

Доходность по периодам

С начала года, FQAL показывает доходность -3.51%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью -5.60%.


FQAL

С начала года

-3.51%

1 месяц

-2.74%

6 месяцев

-3.03%

1 год

12.17%

5 лет

14.71%

10 лет

N/A

QUAL

С начала года

-5.60%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

-6.20%

1 год

6.55%

5 лет

14.84%

10 лет

11.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FQAL и QUAL

FQAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.


График комиссии FQAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FQAL: 0.29%
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QUAL: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FQAL и QUAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FQAL
Ранг риск-скорректированной доходности FQAL, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FQAL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

QUAL
Ранг риск-скорректированной доходности QUAL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FQAL c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FQAL, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FQAL: 0.70
QUAL: 0.41
Коэффициент Сортино FQAL, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FQAL: 1.09
QUAL: 0.70
Коэффициент Омега FQAL, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FQAL: 1.16
QUAL: 1.10
Коэффициент Кальмара FQAL, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FQAL: 0.74
QUAL: 0.42
Коэффициент Мартина FQAL, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FQAL: 3.12
QUAL: 1.69

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа QUAL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.41
FQAL
QUAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и QUAL

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности QUAL в 1.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF
1.31%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%0.00%0.00%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.09%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%

Просадки

Сравнение просадок FQAL и QUAL

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.67%
-9.76%
FQAL
QUAL

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и QUAL

Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеют волатильность 12.77% и 13.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.77%
13.08%
FQAL
QUAL