PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQAL с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FQAL с QUAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FQAL (Fidelity Quality Factor ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - FQAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Quality Factor Index, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FQAL returned 12.53%/yr vs 12.13%/yr for QUAL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FQAL charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности FQAL и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FQAL показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 9.65%.

FQAL

1 день
0.52%
1 месяц
4.16%
С начала года
8.43%
6 месяцев
8.42%
1 год
21.58%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

QUAL

1 день
0.79%
1 месяц
4.74%
С начала года
9.65%
6 месяцев
9.63%
1 год
22.18%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.13%
10 лет*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FQAL и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		8.43%16.93%21.92%24.20%-19.70%32.13%16.17%28.12%-4.39%23.03%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.65%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Correlation

The correlation between FQAL and QUAL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.96

The correlation between FQAL and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FQAL и QUAL

Секторы
FQAL
QUAL

Технологии

34.3%
36.5%

Финансовые услуги

12.3%
11.5%

Коммуникационные услуги

10.5%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.3%

Промышленность

9.1%
8.2%

Здравоохранение

8.9%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.9%

Энергетика

3.9%
4.0%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Коммунальные услуги

2.2%
1.9%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Технологии

FQAL
34.3%
QUAL
36.5%

Финансовые услуги

FQAL
12.3%
QUAL
11.5%

Коммуникационные услуги

FQAL
10.5%
QUAL
11.1%

Потребительский циклический сектор

FQAL
10.1%
QUAL
9.3%

Промышленность

FQAL
9.1%
QUAL
8.2%

Здравоохранение

FQAL
8.9%
QUAL
9.0%

Потребительский защитный сектор

FQAL
4.4%
QUAL
4.9%

Энергетика

FQAL
3.9%
QUAL
4.0%

Сырьевые материалы

FQAL
2.2%
QUAL
1.7%

Коммунальные услуги

FQAL
2.2%
QUAL
1.9%

Недвижимость

FQAL
2.2%
QUAL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Quality Factor ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с SPHQFQAL с JQUAFQAL с MOATFQAL с VOOFQAL с FTECFQAL с VEVE.ASFQAL с SCHD
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

FQAL vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQAL c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQALQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.88

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.68

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.47

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

11.25

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQAL vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQALQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.88

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.80

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FQAL и QUAL

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FQALQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-34.06%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-9.03%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-18.00%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-28.23%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-4.10%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.98%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и QUAL

Текущая волатильность для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) составляет 2.29%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что FQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FQALQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.54%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

9.06%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

11.84%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

17.33%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

18.09%

-0.52%

Сравнение комиссий FQAL и QUAL

FQAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и QUAL

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности QUAL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.11%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FQAL and QUAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QUAL has higher volatility (2.54%) compared to FQAL (2.29%). In terms of maximum drawdown, FQAL dropped -33.71% vs QUAL's -34.06%.

On 5-year performance, FQAL leads with 12.53% vs 12.13% for QUAL. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FQAL has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FQAL has performed better with a 12.53% return vs 12.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FQAL.

FQAL has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.87% for QUAL.

FQAL is categorized as Large Cap Growth Equities, while QUAL is Large Cap Blend Equities. FQAL tracks Fidelity U.S. Quality Factor Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FQAL and 0.15% for QUAL.

FQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FQAL и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор