PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Quality Factor ETF (FQAL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS3160927907
CUSIP316092790
ЭмитентFidelity
Дата выпуска12 сент. 2016 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексFidelity U.S. Quality Factor Index
Домашняя страницаscreener.fidelity.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FQAL составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FQAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Quality Factor ETF

Популярные сравнения: FQAL с MOAT, FQAL с VEVE.AS, FQAL с SPHQ, FQAL с QUAL, FQAL с VOO, FQAL с JQUA, FQAL с SCHD, FQAL с PRCOX, FQAL с FTEC, FQAL с SCHG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Quality Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.58%
6.39%
FQAL (Fidelity Quality Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Quality Factor ETF показал доход в 15.08% с начала года и 22.32% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.08%15.21%
1 месяц2.60%2.83%
6 месяцев7.80%6.19%
1 год22.32%22.46%
5 лет (среднегодовая)13.65%12.84%
10 лет (среднегодовая)N/A10.74%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FQAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.74%4.40%3.42%-4.65%5.14%4.08%1.34%2.78%15.08%
20236.04%-1.70%2.96%1.00%-0.65%6.56%3.33%-1.04%-4.30%-2.38%8.54%4.38%24.20%
2022-6.27%-3.69%3.57%-7.94%0.46%-8.14%8.77%-4.70%-9.04%7.57%5.90%-5.88%-19.70%
2021-1.32%2.43%4.71%5.24%0.62%3.14%3.63%2.63%-4.96%6.87%0.41%5.38%32.13%
20200.11%-6.81%-12.64%12.73%5.61%0.83%4.71%6.75%-3.91%-3.51%10.85%3.36%16.17%
20198.08%3.39%1.57%3.46%-6.29%6.26%1.72%-1.42%1.17%1.94%3.30%2.55%28.12%
20184.86%-2.82%-2.33%-0.41%3.03%0.62%3.39%3.60%0.08%-6.51%1.83%-8.83%-4.39%
20172.21%4.38%-0.04%0.54%0.98%1.47%1.89%0.78%2.08%1.77%3.65%1.30%23.03%
20160.95%-1.68%3.35%1.66%4.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FQAL среди ETFs на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FQAL, с текущим значением в 8080
FQAL (Fidelity Quality Factor ETF)
Ранг коэф-та Шарпа FQAL, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FQAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FQAL, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FQAL, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FQAL, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FQAL, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FQAL, с текущим значением в 9.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.55
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.72

Коэффициент Шарпа

Fidelity Quality Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.86
1.83
FQAL (Fidelity Quality Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Quality Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.70$0.74$0.67$0.66$0.63$0.58$0.52$0.49$0.11

Дивидендный доход

1.12%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Quality Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.34
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.74
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.13$0.67
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.15$0.66
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.63
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.58
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.52
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.49
2016$0.11$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.65%
-3.03%
FQAL (Fidelity Quality Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Quality Factor ETF показал максимальную просадку в 33.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Quality Factor ETF составляет 2.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.71%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-25.5%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.31819 янв. 2024 г.516
-18.6%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.139
-9.49%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-9.16%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.1116 нояб. 2020 г.52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Quality Factor ETF составляет 4.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.33%
4.49%
FQAL (Fidelity Quality Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)