PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FQAL с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FQAL с SPHQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FQAL (Fidelity Quality Factor ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both Quality Factor funds - FQAL tracks the Fidelity U.S. Quality Factor Index while SPHQ tracks the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FQAL returned 11.85%/yr vs 12.99%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FQAL charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности FQAL и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FQAL показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.

FQAL

1 день
0.04%
1 месяц
3.40%
6 месяцев
12.25%
С начала года
12.51%
1 год
20.74%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
Всё время*
14.75%

SPHQ

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
11.57%
С начала года
16.16%
1 год
23.50%
3 года*
20.62%
5 лет*
12.99%
10 лет*
14.78%
Всё время*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FQAL

Fidelity Quality Factor ETF
$4.28M$3.44M$3.28M

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF
$125.60M$133.55M$145.61M

Сравнение доходности по годам FQAL и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		12.51%16.93%21.92%24.20%-19.70%32.13%16.17%28.12%-4.39%23.03%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between FQAL and SPHQ is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.92

The correlation between FQAL and SPHQ shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FQAL и SPHQ

Секторы
FQAL
SPHQ

Технологии

36.7%
41.2%

Финансовые услуги

12.0%
15.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.3%

Промышленность

9.4%
17.7%

Коммуникационные услуги

9.3%
6.4%

Здравоохранение

9.1%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.5%

Энергетика

3.3%
1.0%

Сырьевые материалы

2.1%
2.5%

Недвижимость

2.1%

-

Коммунальные услуги

2.0%
4.5%

Технологии

FQAL
36.7%
SPHQ
41.2%

Финансовые услуги

FQAL
12.0%
SPHQ
15.2%

Потребительский циклический сектор

FQAL
9.6%
SPHQ
5.3%

Промышленность

FQAL
9.4%
SPHQ
17.7%

Коммуникационные услуги

FQAL
9.3%
SPHQ
6.4%

Здравоохранение

FQAL
9.1%
SPHQ
3.2%

Потребительский защитный сектор

FQAL
4.4%
SPHQ
7.5%

Энергетика

FQAL
3.3%
SPHQ
1.0%

Сырьевые материалы

FQAL
2.1%
SPHQ
2.5%

Недвижимость

FQAL
2.1%
SPHQ

-

Коммунальные услуги

FQAL
2.0%
SPHQ
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Quality Factor ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с QUALFQAL с JQUAFQAL с MOATFQAL с VOOFQAL с FTECFQAL с VEVE.ASFQAL с SCHD
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

FQAL vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FQAL c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FQALSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.62

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.34

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.65

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

9.29

+1.64

FQAL vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FQAL и SPHQ

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FQALSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-57.83%

+24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.90%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-16.57%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-25.04%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.83%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-10.64%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.54%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и SPHQ

Текущая волатильность для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) составляет 3.08%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что FQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FQALSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.91%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

12.48%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

14.61%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.77%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

17.99%

-0.50%

Сравнение комиссий FQAL и SPHQ

FQAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и SPHQ

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности SPHQ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.12%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.08%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

FQAL and SPHQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.91%) compared to FQAL (3.08%). In terms of maximum drawdown, FQAL dropped -33.71% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 12.99% vs 11.85% for FQAL. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FQAL has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 12.99% return vs 11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FQAL.

FQAL has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 1.08% for SPHQ.

FQAL tracks Fidelity U.S. Quality Factor Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for FQAL and 0.15% for SPHQ.

FQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FQAL и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор