PortfoliosLab logo
Сравнение FQAL с SPHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FQAL и SPHQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FQAL и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.81%
199.68%
FQAL
SPHQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FQAL:

0.75

SPHQ:

0.77

Коэф-т Сортино

FQAL:

1.15

SPHQ:

1.19

Коэф-т Омега

FQAL:

1.17

SPHQ:

1.17

Коэф-т Кальмара

FQAL:

0.79

SPHQ:

0.81

Коэф-т Мартина

FQAL:

3.38

SPHQ:

3.54

Индекс Язвы

FQAL:

3.94%

SPHQ:

3.79%

Дневная вол-ть

FQAL:

17.83%

SPHQ:

17.41%

Макс. просадка

FQAL:

-33.71%

SPHQ:

-57.83%

Текущая просадка

FQAL:

-9.06%

SPHQ:

-8.54%

Доходность по периодам

С начала года, FQAL показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью -2.82%.


FQAL

С начала года

-3.92%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

-3.49%

1 год

11.92%

5 лет

15.03%

10 лет

N/A

SPHQ

С начала года

-2.82%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-2.11%

1 год

12.16%

5 лет

16.37%

10 лет

12.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FQAL и SPHQ

FQAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.


График комиссии FQAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FQAL: 0.29%
График комиссии SPHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHQ: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FQAL и SPHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FQAL
Ранг риск-скорректированной доходности FQAL, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FQAL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

SPHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SPHQ, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FQAL c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FQAL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FQAL: 0.75
SPHQ: 0.77
Коэффициент Сортино FQAL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FQAL: 1.15
SPHQ: 1.19
Коэффициент Омега FQAL, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FQAL: 1.17
SPHQ: 1.17
Коэффициент Кальмара FQAL, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FQAL: 0.79
SPHQ: 0.81
Коэффициент Мартина FQAL, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FQAL: 3.38
SPHQ: 3.54

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.77
FQAL
SPHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и SPHQ

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности SPHQ в 1.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF
1.31%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
1.18%1.15%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%

Просадки

Сравнение просадок FQAL и SPHQ

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.06%
-8.54%
FQAL
SPHQ

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и SPHQ

Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 12.78% и 12.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.78%
12.51%
FQAL
SPHQ