Сравнение FQAL с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
FQAL и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FQAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Quality Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FQAL или SPHQ.
Основные характеристики
| FQAL | SPHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.71% | 8.23% |
| Дох-ть за 1 год | 18.72% | 22.89% |
| Дох-ть за 3 года | 7.08% | 10.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.82% | 14.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.96 |
| Дневная вол-ть | 11.34% | 11.76% |
| Макс. просадка | -33.71% | -57.83% |
| Current Drawdown | -4.65% | -3.55% |
Корреляция
Корреляция между FQAL и SPHQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FQAL и SPHQ
С начала года, FQAL показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 8.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FQAL и SPHQ
FQAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FQAL c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQAL и SPHQ
Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SPHQ в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 1.24% | 1.35% | 1.52% | 1.17% | 1.46% | 1.55% | 1.73% | 1.53% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.33% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок FQAL и SPHQ
Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FQAL и SPHQ
Текущая волатильность для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) составляет 3.85%, в то время как у Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что FQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.