Сравнение FQAL с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
FQAL и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FQAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Quality Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FQAL или SPHQ.
Доходность
Сравнение доходности FQAL и SPHQ
Доходность по периодам
С начала года, FQAL показывает доходность 24.35%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 26.80%.
FQAL
24.35%
1.33%
14.20%
30.15%
14.61%
N/A
SPHQ
26.80%
0.94%
11.37%
31.83%
16.07%
13.30%
Основные характеристики
| FQAL | SPHQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.28 | 5.21 |
| Коэф-т Мартина | 16.80 | 19.97 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 11.81% | 12.01% |
| Макс. просадка | -33.71% | -57.83% |
| Текущая просадка | -0.84% | -0.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FQAL и SPHQ
FQAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между FQAL и SPHQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FQAL c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQAL и SPHQ
Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPHQ в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 1.07% | 1.35% | 1.52% | 1.17% | 1.46% | 1.55% | 1.73% | 1.53% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.14% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок FQAL и SPHQ
Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FQAL и SPHQ
Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что FQAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.