PortfoliosLab logo
Сравнение FQAL с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FQAL и MOAT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FQAL и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
183.02%
182.05%
FQAL
MOAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FQAL:

0.70

MOAT:

0.03

Коэф-т Сортино

FQAL:

1.09

MOAT:

0.18

Коэф-т Омега

FQAL:

1.16

MOAT:

1.02

Коэф-т Кальмара

FQAL:

0.74

MOAT:

0.03

Коэф-т Мартина

FQAL:

3.12

MOAT:

0.11

Индекс Язвы

FQAL:

3.98%

MOAT:

5.46%

Дневная вол-ть

FQAL:

17.83%

MOAT:

18.18%

Макс. просадка

FQAL:

-33.71%

MOAT:

-33.31%

Текущая просадка

FQAL:

-8.67%

MOAT:

-12.64%

Доходность по периодам

С начала года, FQAL показывает доходность -3.51%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -8.23%.


FQAL

С начала года

-3.51%

1 месяц

-2.74%

6 месяцев

-3.03%

1 год

12.17%

5 лет

14.71%

10 лет

N/A

MOAT

С начала года

-8.23%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-9.60%

1 год

0.26%

5 лет

13.21%

10 лет

11.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FQAL и MOAT

FQAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.


График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOAT: 0.48%
График комиссии FQAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FQAL: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FQAL и MOAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FQAL
Ранг риск-скорректированной доходности FQAL, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FQAL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

MOAT
Ранг риск-скорректированной доходности MOAT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FQAL c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FQAL, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FQAL: 0.70
MOAT: 0.03
Коэффициент Сортино FQAL, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FQAL: 1.09
MOAT: 0.18
Коэффициент Омега FQAL, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FQAL: 1.16
MOAT: 1.02
Коэффициент Кальмара FQAL, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FQAL: 0.74
MOAT: 0.03
Коэффициент Мартина FQAL, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FQAL: 3.12
MOAT: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.03
FQAL
MOAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и MOAT

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности MOAT в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF
1.31%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.49%1.37%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%

Просадки

Сравнение просадок FQAL и MOAT

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.67%
-12.64%
FQAL
MOAT

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и MOAT

Текущая волатильность для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) составляет 12.77%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что FQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.77%
14.07%
FQAL
MOAT