PortfoliosLab logo
Сравнение FQAL с JQUA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FQAL и JQUA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FQAL и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.43%
149.34%
FQAL
JQUA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FQAL:

0.75

JQUA:

0.67

Коэф-т Сортино

FQAL:

1.15

JQUA:

1.05

Коэф-т Омега

FQAL:

1.17

JQUA:

1.15

Коэф-т Кальмара

FQAL:

0.79

JQUA:

0.69

Коэф-т Мартина

FQAL:

3.38

JQUA:

2.95

Индекс Язвы

FQAL:

3.94%

JQUA:

3.92%

Дневная вол-ть

FQAL:

17.83%

JQUA:

17.23%

Макс. просадка

FQAL:

-33.71%

JQUA:

-32.92%

Текущая просадка

FQAL:

-9.06%

JQUA:

-8.84%

Доходность по периодам

С начала года, FQAL показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью -3.31%.


FQAL

С начала года

-3.92%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

-3.49%

1 год

11.92%

5 лет

15.03%

10 лет

N/A

JQUA

С начала года

-3.31%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

-1.80%

1 год

10.38%

5 лет

16.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FQAL и JQUA

FQAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.


График комиссии FQAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FQAL: 0.29%
График комиссии JQUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JQUA: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FQAL и JQUA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FQAL
Ранг риск-скорректированной доходности FQAL, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FQAL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

JQUA
Ранг риск-скорректированной доходности JQUA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JQUA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FQAL c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FQAL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FQAL: 0.75
JQUA: 0.67
Коэффициент Сортино FQAL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FQAL: 1.15
JQUA: 1.05
Коэффициент Омега FQAL, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FQAL: 1.17
JQUA: 1.15
Коэффициент Кальмара FQAL, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FQAL: 0.79
JQUA: 0.69
Коэффициент Мартина FQAL, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FQAL: 3.38
JQUA: 2.95

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.67
FQAL
JQUA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и JQUA

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности JQUA в 1.37%


TTM202420232022202120202019201820172016
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF
1.31%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
1.37%1.24%1.22%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FQAL и JQUA

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.06%
-8.84%
FQAL
JQUA

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и JQUA

Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеют волатильность 12.78% и 12.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.78%
12.73%
FQAL
JQUA