Сравнение FQAL с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
FQAL и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FQAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Quality Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FQAL или JQUA.
Основные характеристики
| FQAL | JQUA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.71% | 4.83% |
| Дох-ть за 1 год | 18.72% | 21.02% |
| Дох-ть за 3 года | 7.08% | 9.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.82% | 13.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.89 |
| Дневная вол-ть | 11.34% | 11.26% |
| Макс. просадка | -33.71% | -32.92% |
| Current Drawdown | -4.65% | -5.31% |
Корреляция
Корреляция между FQAL и JQUA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FQAL и JQUA
С начала года, FQAL показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 4.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FQAL и JQUA
FQAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FQAL c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQAL и JQUA
Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности JQUA в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 1.24% | 1.35% | 1.52% | 1.17% | 1.46% | 1.55% | 1.73% | 1.53% | 0.43% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.22% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FQAL и JQUA
Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FQAL и JQUA
Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что FQAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.