PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZ с XYZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYZ с XYZY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XYZ (Block, Inc) is a stock, while XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, XYZ returned 9.90% vs -0.20% for XYZY. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности XYZ и XYZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Block, Inc (XYZ) и YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYZ показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у XYZY с доходностью -1.01%.

XYZ

1 день
-5.87%
1 месяц
-2.92%
С начала года
7.24%
6 месяцев
14.22%
1 год
9.90%
3 года*
3.23%
5 лет*
-20.05%
10 лет*
22.12%

XYZY

1 день
-5.22%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
6.08%
1 год
-0.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYZ и XYZY

2026 (YTD)202520242023
XYZ
Block, Inc		7.24%-23.41%9.88%65.67%
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		-1.01%-29.43%21.72%44.45%

Correlation

The correlation between XYZ and XYZY is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.97

The correlation between XYZ and XYZY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Block, Inc

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XYZ:
XYZ с PYPLXYZ с SPYXYZ с SOFIXYZ с UBERXYZ с CTASXYZ с VOOXYZ с ISRG
Часто сравнивают с XYZY:
XYZY с SPYXYZY с ULTYXYZY с SMCYXYZY с FEPIXYZY с MSTYXYZY с VGTXYZY с VOO

Доходность на риск

XYZ vs. XYZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZ
Ранг доходности на риск XYZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XYZY
Ранг доходности на риск XYZY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZY: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZ c XYZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYZXYZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.01

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
0.26

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.01

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

-0.01

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYZ vs. XYZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZ на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа XYZY равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZ и XYZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZXYZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.01

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.19

+0.11

Просадки

Сравнение просадок XYZ и XYZY

Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, что больше максимальной просадки XYZY в -52.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и XYZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYZXYZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.08%

-52.30%

-33.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.48%

-37.72%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.23%

-37.84%

-37.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.98%

-21.82%

-19.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.97%

17.18%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZ и XYZY

Block, Inc (XYZ) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что XYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYZXYZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

10.82%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.69%

31.08%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.59%

38.83%

+7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.97%

42.20%

+17.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.68%

42.20%

+14.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZ и XYZY

XYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.42%.

ПозицияTTM202520242023
XYZ
Block, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		109.42%95.35%62.54%9.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, XYZ and XYZY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XYZ has higher volatility (13.29%) compared to XYZY (10.82%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs XYZY's -52.30%.

XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYZ и XYZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор