Сравнение XYZ с SHOP
XYZ (Block, Inc) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — XYZ in Software - Infrastructure, SHOP in Software - Application. Over the past 10 years, XYZ returned 22.83%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XYZ и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZ показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции XYZ уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 22.83% против 43.59% соответственно.
XYZ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 1.99%
- 5 лет*
- -20.53%
- 10 лет*
- 22.83%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам XYZ и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYZ Block, Inc | 6.81% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | 11.54% | 61.78% | 154.37% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between XYZ and SHOP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г. | 0.57 |
The correlation between XYZ and SHOP has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
XYZ:
$41.54B
SHOP:
$141.08B
XYZ:
$1.31
SHOP:
$1.02
XYZ:
53.09
SHOP:
106.25
XYZ:
0.01
SHOP:
0.20
XYZ:
1.75
SHOP:
15.39
XYZ:
1.91
SHOP:
11.29
XYZ:
$24.48B
SHOP:
$9.20B
XYZ:
$11.01B
SHOP:
$5.93B
XYZ:
$2.42B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZ vs. SHOP — Ранг доходности на риск
XYZ
SHOP
Сравнение XYZ c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZ | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.02 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -0.04 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZ и SHOP
Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZ | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.08% | -84.82% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -46.71% | +7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -46.71% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.08% | -84.82% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.08% | -84.82% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.33% | -39.53% | -35.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.05% | -28.23% | -12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.15% | 22.27% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZ и SHOP
Текущая волатильность для Block, Inc (XYZ) составляет 12.79%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что XYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZ | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 15.38% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.49% | 43.41% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.91% | 57.03% | -10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.99% | 65.55% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.70% | 59.07% | -2.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZ и SHOP
Ни XYZ, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYZ и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XYZ and SHOP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to XYZ (12.79%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs SHOP's -84.82%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZ и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор