Сравнение XYZ с SHOP
XYZ (Block, Inc) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — XYZ in Software - Infrastructure, SHOP in Software - Application. Over the past 10 years, XYZ returned 23.34%/yr vs 43.82%/yr for SHOP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XYZ и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZ показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -22.67%. За последние 10 лет акции XYZ уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 23.34% против 43.82% соответственно.
XYZ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- 20.23%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- -20.97%
- 10 лет*
- 23.34%
- Всё время*
- 20.14%
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
Сравнение доходности по годам XYZ и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYZ Block, Inc | 21.82% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | 11.54% | 61.78% | 154.37% |
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between XYZ and SHOP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г. | 0.57 |
The correlation between XYZ and SHOP has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
XYZ:
$47.19B
SHOP:
$161.53B
XYZ:
$1.31
SHOP:
$1.02
XYZ:
60.43
SHOP:
122.15
XYZ:
0.01
SHOP:
0.23
XYZ:
1.99
SHOP:
17.69
XYZ:
2.18
SHOP:
12.98
XYZ:
$24.48B
SHOP:
$9.20B
XYZ:
$11.01B
SHOP:
$5.93B
XYZ:
$2.42B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZ vs. SHOP — Ранг доходности на риск
XYZ
SHOP
Сравнение XYZ c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZ | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.04 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -0.08 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZ и SHOP
Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZ | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.08% | -84.82% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -46.71% | +7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -46.71% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.08% | -84.82% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.08% | -84.82% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.86% | -30.46% | -41.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.33% | -28.28% | -13.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.24% | 24.67% | -7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZ и SHOP
Текущая волатильность для Block, Inc (XYZ) составляет 9.94%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что XYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZ | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 11.63% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.43% | 44.06% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.70% | 57.17% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.06% | 65.63% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.72% | 59.05% | -2.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZ и SHOP
Ни XYZ, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYZ и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XYZ and SHOP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (11.63%) compared to XYZ (9.94%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs SHOP's -84.82%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZ и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор