PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XYZ с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XYZ с MSFT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

XYZ (Block, Inc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, XYZ returned 23.34%/yr vs 23.18%/yr for MSFT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XYZ и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Block, Inc (XYZ) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYZ показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XYZ имеют среднегодовую доходность 23.34%, а акции MSFT немного отстают с 23.18%.

XYZ

1 день
-0.81%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
20.23%
С начала года
21.82%
1 год
8.88%
3 года*
1.37%
5 лет*
-20.97%
10 лет*
23.34%
Всё время*
20.14%

MSFT

1 день
2.15%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
-12.13%
С начала года
-16.45%
1 год
-20.50%
3 года*
6.20%
5 лет*
8.30%
10 лет*
23.18%
Всё время*
24.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYZ и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYZ
Block, Inc		21.82%-23.41%9.88%23.09%-61.09%-25.79%247.89%11.54%61.78%154.37%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between XYZ and MSFT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г.

0.46

The correlation between XYZ and MSFT shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XYZ:

$47.19B

MSFT:

$2.99T

EPS

XYZ:

$1.31

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

XYZ:

60.43

MSFT:

23.96

Коэффициент PEG

XYZ:

0.01

MSFT:

1.68

Коэффициент P/S

XYZ:

1.99

MSFT:

9.43

Коэффициент P/B

XYZ:

2.18

MSFT:

7.23

Общая выручка (12 мес.)

XYZ:

$24.48B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

XYZ:

$11.01B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

XYZ:

$2.42B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Block, Inc

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с XYZ:
XYZ с PYPLXYZ с SPYXYZ с SOFIXYZ с UBERXYZ с CTASXYZ с VOOXYZ с ISRG
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

XYZ vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZ
Ранг доходности на риск XYZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZ c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYZMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.75

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
-0.93

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.88

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.60

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

-1.10

+1.61

XYZ vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZ на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZ и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYZ и MSFT

Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYZMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.08%

-69.38%

-16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.48%

-34.50%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.96%

-34.50%

-18.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.08%

-37.15%

-48.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.08%

-37.15%

-48.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.86%

-25.32%

-46.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.33%

-21.80%

-19.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

18.74%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZ и MSFT

Block, Inc (XYZ) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 9.94% и 10.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYZMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

10.25%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.43%

24.51%

+11.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.70%

27.52%

+19.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.06%

27.07%

+32.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.72%

27.15%

+29.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZ и MSFT

XYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.88%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
XYZ
Block, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XYZ и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.06B
82.89B
(XYZ) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XYZ и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Block, Inc и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
48.0%
67.6%
Активы портфеля
XYZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

XYZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

XYZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

XYZ and MSFT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to XYZ (9.94%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs MSFT's -69.38%.

XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYZ и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор