Сравнение XYZ с MSFT
XYZ (Block, Inc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, XYZ returned 22.25%/yr vs 24.97%/yr for MSFT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XYZ и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZ показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции XYZ уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 22.25% против 24.97% соответственно.
XYZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- -19.80%
- 10 лет*
- 22.25%
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам XYZ и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYZ Block, Inc | 8.91% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | 11.54% | 61.78% | 154.37% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between XYZ and MSFT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.46 |
The correlation between XYZ and MSFT shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XYZ:
$42.36B
MSFT:
$3.19T
XYZ:
$1.31
MSFT:
$16.79
XYZ:
54.14
MSFT:
25.50
XYZ:
0.01
MSFT:
1.78
XYZ:
1.78
MSFT:
10.03
XYZ:
1.95
MSFT:
7.69
XYZ:
$24.48B
MSFT:
$318.27B
XYZ:
$11.01B
MSFT:
$217.41B
XYZ:
$2.42B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZ vs. MSFT — Ранг доходности на риск
XYZ
MSFT
Сравнение XYZ c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZ | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.21 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -0.44 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZ | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -0.28 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.46 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.93 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.75 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок XYZ и MSFT
Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZ | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.08% | -69.38% | -16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -33.91% | -5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -33.91% | -19.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.08% | -37.15% | -48.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.08% | -37.15% | -48.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.84% | -20.53% | -54.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.99% | -21.78% | -19.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.99% | 16.00% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZ и MSFT
Block, Inc (XYZ) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что XYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZ | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 9.93% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 22.32% | +12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.53% | 25.12% | +21.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.97% | 26.61% | +33.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.67% | 27.03% | +29.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZ и MSFT
XYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
XYZ Block, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYZ и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XYZ и MSFT
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
XYZ and MSFT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZ has higher volatility (13.37%) compared to MSFT (9.93%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs MSFT's -69.38%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZ и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор