PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XYZ с ENPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XYZ с ENPH

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

XYZ (Block, Inc) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — XYZ in Software - Infrastructure, ENPH in Solar. Over the past 10 years, XYZ returned 23.34%/yr vs 35.80%/yr for ENPH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XYZ и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Block, Inc (XYZ) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYZ показывает доходность 21.82%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 23.12%. За последние 10 лет акции XYZ уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 23.34% против 35.80% соответственно.

XYZ

1 день
-0.81%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
20.23%
С начала года
21.82%
1 год
8.88%
3 года*
1.37%
5 лет*
-20.97%
10 лет*
23.34%
Всё время*
20.14%

ENPH

1 день
-5.08%
1 месяц
-24.52%
6 месяцев
12.81%
С начала года
23.12%
1 год
-0.30%
3 года*
-39.42%
5 лет*
-26.16%
10 лет*
35.80%
Всё время*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYZ и ENPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYZ
Block, Inc		21.82%-23.41%9.88%23.09%-61.09%-25.79%247.89%11.54%61.78%154.37%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		23.12%-53.33%-48.02%-50.13%44.83%4.26%571.53%452.43%96.27%138.61%

Correlation

The correlation between XYZ and ENPH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XYZ:

$47.19B

ENPH:

$5.20B

EPS

XYZ:

$1.31

ENPH:

$0.92

Коэффициент P/E

XYZ:

60.43

ENPH:

42.86

Коэффициент PEG

XYZ:

0.01

ENPH:

0.98

Коэффициент P/S

XYZ:

1.99

ENPH:

3.74

Коэффициент P/B

XYZ:

2.18

ENPH:

4.70

Общая выручка (12 мес.)

XYZ:

$24.48B

ENPH:

$1.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

XYZ:

$11.01B

ENPH:

$619.16M

EBITDA (12 мес.)

XYZ:

$2.42B

ENPH:

$189.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Block, Inc

Enphase Energy, Inc.

Часто сравнивают с XYZ:
XYZ с PYPLXYZ с SPYXYZ с SOFIXYZ с UBERXYZ с CTASXYZ с VOOXYZ с ISRG
Часто сравнивают с ENPH:
ENPH с SEDGENPH с FSLRENPH с RUNENPH с FLNCENPH с NXTENPH с QQQENPH с AI

Доходность на риск

XYZ vs. ENPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZ
Ранг доходности на риск XYZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг доходности на риск ENPH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZ c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYZENPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.00

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
0.65

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.01

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

-0.01

+0.53

XYZ vs. ENPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZ на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZ и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYZ и ENPH

Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и ENPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYZENPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.08%

-95.97%

+9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.48%

-45.44%

+5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.96%

-85.45%

+32.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.08%

-92.23%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.08%

-92.23%

+6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.86%

-88.26%

+16.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.33%

-50.81%

+9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

23.47%

-6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZ и ENPH

Текущая волатильность для Block, Inc (XYZ) составляет 9.94%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что XYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYZENPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

21.42%

-11.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.43%

69.37%

-32.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.70%

83.92%

-37.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.06%

70.62%

-10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.72%

78.38%

-21.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZ и ENPH

Ни XYZ, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XYZ и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.06B
282.90M
(XYZ) Общая выручка
(ENPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XYZ и ENPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Block, Inc и Enphase Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
48.0%
35.5%
Активы портфеля
XYZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.

ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.

XYZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.

XYZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.

Часто задаваемые вопросы

XYZ and ENPH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENPH has higher volatility (21.42%) compared to XYZ (9.94%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs ENPH's -95.97%.

XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYZ и ENPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор