Сравнение XYZ с DXCM
XYZ (Block, Inc) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. XYZ operates in Software - Infrastructure (Technology), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, XYZ returned 23.34%/yr vs 13.17%/yr for DXCM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XYZ и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZ показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью 14.04%. За последние 10 лет акции XYZ превзошли акции DXCM по среднегодовой доходности: 23.34% против 13.17% соответственно.
XYZ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- 20.23%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- -20.97%
- 10 лет*
- 23.34%
- Всё время*
- 20.14%
DXCM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- -16.63%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам XYZ и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYZ Block, Inc | 21.82% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | 11.54% | 61.78% | 154.37% |
DXCM DexCom, Inc. | 14.04% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between XYZ and DXCM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г. | 0.37 |
The correlation between XYZ and DXCM shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XYZ:
$47.19B
DXCM:
$29.21B
XYZ:
$1.31
DXCM:
$2.33
XYZ:
60.43
DXCM:
32.54
XYZ:
0.01
DXCM:
0.77
XYZ:
1.99
DXCM:
6.28
XYZ:
2.18
DXCM:
10.08
XYZ:
$24.48B
DXCM:
$4.82B
XYZ:
$11.01B
DXCM:
$2.96B
XYZ:
$2.42B
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZ vs. DXCM — Ранг доходности на риск
XYZ
DXCM
Сравнение XYZ c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZ | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.25 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -0.42 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZ и DXCM
Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZ | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.08% | -94.61% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -38.75% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -60.95% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.08% | -66.32% | -19.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.08% | -66.32% | -19.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.86% | -53.51% | -18.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.33% | -36.11% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.24% | 23.52% | -6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZ и DXCM
Текущая волатильность для Block, Inc (XYZ) составляет 9.94%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что XYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZ | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 12.45% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.43% | 27.12% | +9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.70% | 40.98% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.06% | 47.25% | +12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.72% | 48.52% | +8.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZ и DXCM
Ни XYZ, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYZ и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XYZ и DXCM
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
XYZ and DXCM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (12.45%) compared to XYZ (9.94%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs DXCM's -94.61%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZ и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор