PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZ с DXCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XYZ с DXCM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XYZ (Block, Inc) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. XYZ operates in Software - Infrastructure (Technology), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, XYZ returned 22.56%/yr vs 15.60%/yr for DXCM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XYZ и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Block, Inc (XYZ) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYZ показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции XYZ превзошли акции DXCM по среднегодовой доходности: 22.56% против 15.60% соответственно.

XYZ

1 день
2.60%
1 месяц
-6.59%
С начала года
7.42%
6 месяцев
14.55%
1 год
7.59%
3 года*
2.49%
5 лет*
-19.76%
10 лет*
22.56%

DXCM

1 день
5.16%
1 месяц
26.41%
С начала года
15.44%
6 месяцев
16.76%
1 год
-11.60%
3 года*
-14.90%
5 лет*
-4.71%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYZ и DXCM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYZ
Block, Inc		7.42%-23.41%9.88%23.09%-61.09%-25.79%247.89%11.54%61.78%154.37%
DXCM
DexCom, Inc.		15.44%-14.66%-37.33%9.58%-15.64%45.23%69.02%82.59%108.75%-3.87%

Correlation

The correlation between XYZ and DXCM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.37

The correlation between XYZ and DXCM shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XYZ:

$41.78B

DXCM:

$30.16B

EPS

XYZ:

$1.31

DXCM:

$2.31

Коэффициент P/E

XYZ:

53.40

DXCM:

33.11

Коэффициент PEG

XYZ:

0.01

DXCM:

0.78

Коэффициент P/S

XYZ:

1.76

DXCM:

6.39

Коэффициент P/B

XYZ:

1.92

DXCM:

10.20

Общая выручка (12 мес.)

XYZ:

$24.48B

DXCM:

$4.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

XYZ:

$11.01B

DXCM:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

XYZ:

$2.42B

DXCM:

$1.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Block, Inc

DexCom, Inc.

Часто сравнивают с XYZ:
XYZ с PYPLXYZ с SPYXYZ с SOFIXYZ с UBERXYZ с CTASXYZ с VOOXYZ с XYZY
Часто сравнивают с DXCM:
DXCM с VYMDXCM с PODDDXCM с TNDMDXCM с RMDDXCM с SFDXCM с VRSKDXCM с XLV

Доходность на риск

XYZ vs. DXCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZ
Ранг доходности на риск XYZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DXCM
Ранг доходности на риск DXCM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXCM: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZ c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYZDXCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.29

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-0.13

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.98

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.30

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

-0.51

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYZ vs. DXCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZ на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа DXCM равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZ и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZDXCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.29

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.10

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.32

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.31

0.00

Просадки

Сравнение просадок XYZ и DXCM

Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и DXCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYZDXCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.08%

-94.61%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.48%

-38.75%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.96%

-60.95%

+7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.08%

-66.32%

-19.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.08%

-66.32%

-19.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.19%

-52.94%

-22.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.01%

-36.00%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.04%

22.71%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZ и DXCM

Block, Inc (XYZ) и DexCom, Inc. (DXCM) имеют волатильность 14.16% и 13.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYZDXCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.16%

13.77%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.29%

25.06%

+10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.81%

40.61%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.00%

46.96%

+13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.71%

48.42%

+8.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZ и DXCM

Ни XYZ, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XYZ и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.06B
1.19B
(XYZ) Общая выручка
(DXCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XYZ и DXCM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Block, Inc и DexCom, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
48.0%
63.0%
Активы портфеля
XYZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.

DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

XYZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

XYZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

XYZ and DXCM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYZ has higher volatility (14.16%) compared to DXCM (13.77%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs DXCM's -94.61%.

XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYZ и DXCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор