PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZ с DT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XYZ с DT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XYZ (Block, Inc) and DT (Dynatrace, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — XYZ in Software - Infrastructure, DT in Software - Application. Over the past 5 years, XYZ returned -19.76%/yr vs -4.66%/yr for DT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XYZ и DT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Block, Inc (XYZ) и Dynatrace, Inc. (DT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYZ показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у DT с доходностью -3.28%.

XYZ

1 день
2.60%
1 месяц
-6.59%
С начала года
7.42%
6 месяцев
14.55%
1 год
7.59%
3 года*
2.49%
5 лет*
-19.76%
10 лет*
22.56%

DT

1 день
-0.64%
1 месяц
3.00%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-23.78%
3 года*
-6.30%
5 лет*
-4.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYZ и DT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XYZ
Block, Inc		7.42%-23.41%9.88%23.09%-61.09%-25.79%247.89%-22.75%
DT
Dynatrace, Inc.		-3.28%-20.26%-0.62%42.79%-36.54%39.47%71.03%6.08%

Correlation

The correlation between XYZ and DT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.51

The correlation between XYZ and DT shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XYZ:

$41.78B

DT:

$12.53B

EPS

XYZ:

$1.31

DT:

$0.73

Коэффициент P/E

XYZ:

53.40

DT:

57.29

Коэффициент PEG

XYZ:

0.01

DT:

0.79

Коэффициент P/S

XYZ:

1.76

DT:

6.29

Коэффициент P/B

XYZ:

1.92

DT:

4.80

Общая выручка (12 мес.)

XYZ:

$24.48B

DT:

$2.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

XYZ:

$11.01B

DT:

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

XYZ:

$2.42B

DT:

$289.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Block, Inc

Dynatrace, Inc.

Часто сравнивают с XYZ:
XYZ с PYPLXYZ с SPYXYZ с SOFIXYZ с UBERXYZ с CTASXYZ с VOOXYZ с XYZY
Часто сравнивают с DT:
DT с PLTRDT с AIDT с PATHDT с SDT с AZPNDT с FSLYDT с KEYS

Доходность на риск

XYZ vs. DT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZ
Ранг доходности на риск XYZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DT
Ранг доходности на риск DT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZ c DT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYZDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.61

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-0.65

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.92

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.56

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

-0.99

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYZ vs. DT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZ на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа DT равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZ и DT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.61

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.11

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.19

+0.12

Просадки

Сравнение просадок XYZ и DT

Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и DT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYZDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.08%

-61.77%

-24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.48%

-42.87%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.96%

-48.16%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.08%

-61.77%

-24.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.19%

-46.78%

-28.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.01%

-30.72%

-10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.04%

24.15%

-7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZ и DT

Текущая волатильность для Block, Inc (XYZ) составляет 14.16%, в то время как у Dynatrace, Inc. (DT) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что XYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYZDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.16%

19.30%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.29%

33.43%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.81%

39.53%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.00%

40.78%

+19.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.71%

46.54%

+10.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZ и DT

Ни XYZ, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XYZ и DT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.06B
531.72M
(XYZ) Общая выручка
(DT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XYZ и DT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Block, Inc и Dynatrace, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
48.0%
80.9%
Активы портфеля
XYZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.

DT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.

XYZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.

DT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

XYZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.

DT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.

Часто задаваемые вопросы

XYZ and DT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DT has higher volatility (19.30%) compared to XYZ (14.16%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs DT's -61.77%.

XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYZ и DT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор