PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XYLG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XYLG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.04%
13.58%
XYLG
SPY

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность 21.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%.


XYLG

С начала года

21.20%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

12.04%

1 год

25.29%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

26.08%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.59%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.10%

Основные характеристики


XYLGSPY
Коэф-т Шарпа2.772.70
Коэф-т Сортино3.733.60
Коэф-т Омега1.571.50
Коэф-т Кальмара3.573.90
Коэф-т Мартина18.7417.52
Индекс Язвы1.36%1.87%
Дневная вол-ть9.22%12.14%
Макс. просадка-21.30%-55.19%
Текущая просадка-0.48%-0.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XYLG и SPY

XYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
График комиссии XYLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между XYLG и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XYLG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XYLG, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.772.70
Коэффициент Сортино XYLG, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.733.60
Коэффициент Омега XYLG, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.571.50
Коэффициент Кальмара XYLG, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.573.90
Коэффициент Мартина XYLG, с текущим значением в 18.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.7417.52
XYLG
SPY

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
2.70
XYLG
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и SPY

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
4.46%5.38%6.44%7.41%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и SPY

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.48%
-0.85%
XYLG
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и SPY

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 3.15%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15%
3.98%
XYLG
SPY