PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XYLG с BCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XYLG и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 15.79%.


XYLG

1 день
-0.14%
1 месяц
2.41%
6 месяцев
10.32%
С начала года
11.06%
1 год
21.36%
3 года*
16.75%
5 лет*
10.53%
10 лет*
Всё время*
13.72%

BCD

1 день
0.74%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
7.98%
С начала года
15.79%
1 год
28.19%
3 года*
10.80%
5 лет*
10.84%
10 лет*
Всё время*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.90M$1.70M$2.16M
$355.62K$356.31K$496.67K

Сравнение доходности по годам XYLG и BCD


2026 (YTD)202520242023202220212020
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
11.06%12.93%22.31%18.16%-15.46%23.81%12.13%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
15.79%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%8.44%

Correlation

The correlation between XYLG and BCD is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.03

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.08

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2020 г.

0.19

The correlation between XYLG and BCD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Доходность на риск

XYLG vs. BCD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 8888
Ранг коэф-та Мартина

BCD
Ранг доходности на риск BCD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XYLG c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XYLGBCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.23

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.94

7.13

+7.81

XYLG vs. BCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCD равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLG и BCD

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и BCD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XYLGBCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-29.81%

+8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-12.70%

+5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-12.70%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-23.03%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-7.32%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-9.82%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

3.96%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и BCD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 2.93%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XYLGBCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.71%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

10.41%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

14.25%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

15.36%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

13.91%

-0.12%

Сравнение комиссий XYLG и BCD

XYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BCD в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и BCD

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что меньше доходности BCD в 14.87%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
14.87%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
12.86%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XYLG and BCD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCD has higher volatility (3.71%) compared to XYLG (2.93%). In terms of maximum drawdown, XYLG dropped -21.30% vs BCD's -29.81%.

On 5-year performance, BCD leads with 10.84% vs 10.53% for XYLG. On fees, BCD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, XYLG has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BCD has performed better with a 10.84% return vs 10.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XYLG.

BCD has the higher dividend yield at 14.87%, compared with 12.86% for XYLG.

XYLG is categorized as Derivative Income, while BCD is Commodities. XYLG tracks Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index, while BCD tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. They also come from different issuers: Global X and Aberdeen. Their fees differ too: 0.35% for XYLG and 0.30% for BCD.

XYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLG и BCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор