PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XYLG с BCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XYLG и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.82%
-5.60%
XYLG
BCD

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у BCD с доходностью 5.13%.


XYLG

С начала года

20.66%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

10.82%

1 год

24.76%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BCD

С начала года

5.13%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

-5.61%

1 год

2.19%

5 лет (среднегодовая)

10.75%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


XYLGBCD
Коэф-т Шарпа2.780.22
Коэф-т Сортино3.760.40
Коэф-т Омега1.571.05
Коэф-т Кальмара3.600.12
Коэф-т Мартина18.920.54
Индекс Язвы1.36%5.14%
Дневная вол-ть9.25%12.51%
Макс. просадка-21.30%-29.79%
Текущая просадка-0.92%-16.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XYLG и BCD

XYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.


XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
График комиссии XYLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии BCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между XYLG и BCD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XYLG c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XYLG, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.780.22
Коэффициент Сортино XYLG, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.760.40
Коэффициент Омега XYLG, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.571.05
Коэффициент Кальмара XYLG, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.600.12
Коэффициент Мартина XYLG, с текущим значением в 18.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.920.54
XYLG
BCD

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа BCD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
0.22
XYLG
BCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и BCD

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности BCD в 4.29%


TTM2023202220212020201920182017
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
4.48%5.38%6.44%7.41%1.39%0.00%0.00%0.00%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
4.29%4.51%5.21%8.30%1.29%1.56%1.59%0.07%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и BCD

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и BCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.92%
-16.31%
XYLG
BCD

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и BCD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 3.27%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.27%
3.84%
XYLG
BCD