PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLG с BCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLG с BCD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD).

XYLG и BCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLG и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLG и BCD

2026 (YTD)202520242023202220212020
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		-2.15%12.93%22.31%18.16%-15.46%23.81%12.13%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.95%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%10.73%

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 14.95%.

XYLG

1 день
0.88%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
2.08%
1 год
14.74%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

BCD

1 день
-0.53%
1 месяц
2.83%
С начала года
14.95%
6 месяцев
20.73%
1 год
22.18%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с RYLD
Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT

Сравнение комиссий XYLG и BCD

XYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.

XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Доходность на риск

XYLG vs. BCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLG c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLGBCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.47

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.97

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.27

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

7.10

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLG vs. BCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа BCD равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLGBCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.47

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.89

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.64

+0.22

Корреляция

Корреляция между XYLG и BCD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и BCD

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что меньше доходности BCD в 14.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		14.65%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%0.00%0.00%0.00%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.97%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и BCD

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и BCD.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLGBCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-29.81%

+8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-9.75%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-23.03%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-3.05%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-10.01%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.11%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и BCD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 4.85%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLGBCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.52%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

11.61%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

15.15%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

15.42%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

13.93%

+0.05%