PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XYLG с BCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XYLG и BCD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности XYLG и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.54%
12.95%
XYLG
BCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XYLG:

2.31

BCD:

1.71

Коэф-т Сортино

XYLG:

3.14

BCD:

2.45

Коэф-т Омега

XYLG:

1.45

BCD:

1.30

Коэф-т Кальмара

XYLG:

3.17

BCD:

0.84

Коэф-т Мартина

XYLG:

15.93

BCD:

3.85

Индекс Язвы

XYLG:

1.42%

BCD:

4.88%

Дневная вол-ть

XYLG:

9.84%

BCD:

11.02%

Макс. просадка

XYLG:

-21.30%

BCD:

-29.79%

Текущая просадка

XYLG:

-0.03%

BCD:

-8.15%

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 8.65%.


XYLG

С начала года

3.65%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

10.68%

1 год

21.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BCD

С начала года

8.65%

1 месяц

4.16%

6 месяцев

12.95%

1 год

17.58%

5 лет

13.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XYLG и BCD

XYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.


XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
График комиссии XYLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии BCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XYLG и BCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLG
Ранг риск-скорректированной доходности XYLG, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

BCD
Ранг риск-скорректированной доходности BCD, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XYLG c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XYLG, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.251.71
Коэффициент Сортино XYLG, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.062.45
Коэффициент Омега XYLG, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.30
Коэффициент Кальмара XYLG, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.080.84
Коэффициент Мартина XYLG, с текущим значением в 15.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.493.85
XYLG
BCD

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа BCD равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.25
1.71
XYLG
BCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и BCD

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 22.98%, что больше доходности BCD в 3.31%


TTM20242023202220212020201920182017
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
22.98%23.65%5.38%6.44%7.41%1.39%0.00%0.00%0.00%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
3.31%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.56%1.59%0.07%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и BCD

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и BCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.03%
-8.15%
XYLG
BCD

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и BCD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 2.15%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.15%
2.52%
XYLG
BCD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab