PortfoliosLab logo
Сравнение XYLG с BCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XYLG и BCD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности XYLG и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.47%
78.12%
XYLG
BCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XYLG:

0.56

BCD:

0.35

Коэф-т Сортино

XYLG:

0.90

BCD:

0.57

Коэф-т Омега

XYLG:

1.14

BCD:

1.07

Коэф-т Кальмара

XYLG:

0.56

BCD:

0.22

Коэф-т Мартина

XYLG:

2.49

BCD:

0.86

Индекс Язвы

XYLG:

3.92%

BCD:

5.13%

Дневная вол-ть

XYLG:

17.50%

BCD:

12.82%

Макс. просадка

XYLG:

-21.30%

BCD:

-29.79%

Текущая просадка

XYLG:

-9.67%

BCD:

-11.17%

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 5.08%.


XYLG

С начала года

-6.11%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-3.31%

1 год

8.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BCD

С начала года

5.08%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

4.40%

1 год

4.71%

5 лет

16.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XYLG и BCD

XYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.


График комиссии XYLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XYLG: 0.60%
График комиссии BCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BCD: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XYLG и BCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLG
Ранг риск-скорректированной доходности XYLG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

BCD
Ранг риск-скорректированной доходности BCD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XYLG c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XYLG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XYLG: 0.56
BCD: 0.35
Коэффициент Сортино XYLG, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XYLG: 0.90
BCD: 0.57
Коэффициент Омега XYLG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XYLG: 1.14
BCD: 1.07
Коэффициент Кальмара XYLG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XYLG: 0.56
BCD: 0.22
Коэффициент Мартина XYLG, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XYLG: 2.49
BCD: 0.86

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа BCD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.35
XYLG
BCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и BCD

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 26.21%, что больше доходности BCD в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
26.21%23.65%4.90%6.44%7.40%1.39%0.00%0.00%0.00%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
3.43%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.56%1.59%0.07%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и BCD

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и BCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.67%
-11.17%
XYLG
BCD

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и BCD

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что XYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.71%
7.17%
XYLG
BCD