PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLG с QYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLG с QYLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) and QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - XYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index, while QYLG is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XYLG returned 10.70%/yr vs 13.14%/yr for QYLG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XYLG charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for QYLG.

Доходность

Сравнение доходности XYLG и QYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у QYLG с доходностью 14.51%.

XYLG

1 день
0.29%
1 месяц
3.54%
С начала года
8.24%
6 месяцев
8.81%
1 год
23.44%
3 года*
16.88%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

QYLG

1 день
-0.20%
1 месяц
5.26%
С начала года
14.51%
6 месяцев
14.65%
1 год
32.36%
3 года*
21.27%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLG и QYLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		8.24%12.93%22.31%18.16%-15.46%23.81%10.89%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		14.51%15.29%22.02%38.73%-26.27%18.29%12.52%

Correlation

The correlation between XYLG and QYLG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г.

0.86

The correlation between XYLG and QYLG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XYLG и QYLG

Секторы
XYLG
QYLG

Технологии

38.7%
53.7%

Финансовые услуги

11.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
12.3%

Здравоохранение

8.3%
4.2%

Промышленность

7.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.7%

Энергетика

3.4%
0.6%

Коммунальные услуги

2.7%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.1%

Технологии

XYLG
38.7%
QYLG
53.7%

Финансовые услуги

XYLG
11.4%
QYLG
0.2%

Коммуникационные услуги

XYLG
10.8%
QYLG
15.8%

Потребительский циклический сектор

XYLG
9.9%
QYLG
12.3%

Здравоохранение

XYLG
8.3%
QYLG
4.2%

Промышленность

XYLG
7.7%
QYLG
2.9%

Потребительский защитный сектор

XYLG
4.7%
QYLG
7.7%

Энергетика

XYLG
3.4%
QYLG
0.6%

Коммунальные услуги

XYLG
2.7%
QYLG
1.4%

Недвижимость

XYLG
1.9%
QYLG
0.1%

Сырьевые материалы

XYLG
1.7%
QYLG
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCDXYLG с RYLD
Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVOQYLG с SPY

Доходность на риск

XYLG vs. QYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLG c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLGQYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.67

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.63

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.86

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

17.59

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLG vs. QYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLG равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и QYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLGQYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.83

+0.16

Просадки

Сравнение просадок XYLG и QYLG

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и QYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLGQYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-29.98%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-8.42%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-20.75%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-29.98%

+8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.25%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-6.42%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.84%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и QYLG

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 2.52%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLGQYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.10%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

9.68%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

12.16%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

17.97%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

17.92%

-4.06%

Сравнение комиссий XYLG и QYLG

XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и QYLG

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что меньше доходности QYLG в 16.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		16.11%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		13.02%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%

Часто задаваемые вопросы

XYLG and QYLG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLG has higher volatility (3.10%) compared to XYLG (2.52%). In terms of maximum drawdown, XYLG dropped -21.30% vs QYLG's -29.98%.

On 5-year performance, QYLG leads with 13.14% vs 10.70% for XYLG. On fees, XYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XYLG has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QYLG has performed better with a 13.14% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QYLG.

QYLG has the higher dividend yield at 16.11%, compared with 13.02% for XYLG.

XYLG is categorized as Derivative Income, while QYLG is Nasdaq-100. XYLG tracks Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index, while QYLG tracks CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Their fees differ too: 0.35% for XYLG and 0.60% for QYLG.

QYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLG и QYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор