PortfoliosLab logo
Сравнение XYLG с QYLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XYLG и QYLG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности XYLG и QYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.47%
52.94%
XYLG
QYLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XYLG:

0.56

QYLG:

0.45

Коэф-т Сортино

XYLG:

0.90

QYLG:

0.78

Коэф-т Омега

XYLG:

1.14

QYLG:

1.12

Коэф-т Кальмара

XYLG:

0.56

QYLG:

0.46

Коэф-т Мартина

XYLG:

2.49

QYLG:

1.79

Индекс Язвы

XYLG:

3.92%

QYLG:

5.34%

Дневная вол-ть

XYLG:

17.50%

QYLG:

21.35%

Макс. просадка

XYLG:

-21.30%

QYLG:

-29.98%

Текущая просадка

XYLG:

-9.67%

QYLG:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность -6.11%, что значительно выше, чем у QYLG с доходностью -7.93%.


XYLG

С начала года

-6.11%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-3.31%

1 год

8.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QYLG

С начала года

-7.93%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-4.49%

1 год

7.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XYLG и QYLG

И XYLG, и QYLG имеют комиссию равную 0.60%.


График комиссии XYLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XYLG: 0.60%
График комиссии QYLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLG: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XYLG и QYLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLG
Ранг риск-скорректированной доходности XYLG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

QYLG
Ранг риск-скорректированной доходности QYLG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XYLG c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XYLG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XYLG: 0.56
QYLG: 0.45
Коэффициент Сортино XYLG, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XYLG: 0.90
QYLG: 0.78
Коэффициент Омега XYLG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XYLG: 1.14
QYLG: 1.12
Коэффициент Кальмара XYLG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XYLG: 0.56
QYLG: 0.46
Коэффициент Мартина XYLG, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XYLG: 2.49
QYLG: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLG равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и QYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.45
XYLG
QYLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и QYLG

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 26.21%, что меньше доходности QYLG в 28.48%


TTM20242023202220212020
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
26.21%23.65%4.90%6.44%7.40%1.39%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
28.48%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и QYLG

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и QYLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.67%
-12.28%
XYLG
QYLG

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и QYLG

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 13.71%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.71%
14.89%
XYLG
QYLG