PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XYLG с QYLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XYLG и QYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.04%
10.59%
XYLG
QYLG

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность 21.20%, что значительно выше, чем у QYLG с доходностью 19.59%.


XYLG

С начала года

21.20%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

12.04%

1 год

25.29%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QYLG

С начала года

19.59%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

10.59%

1 год

24.66%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


XYLGQYLG
Коэф-т Шарпа2.771.85
Коэф-т Сортино3.732.49
Коэф-т Омега1.571.36
Коэф-т Кальмара3.572.37
Коэф-т Мартина18.7411.01
Индекс Язвы1.36%2.30%
Дневная вол-ть9.22%13.68%
Макс. просадка-21.30%-29.90%
Текущая просадка-0.48%-1.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XYLG и QYLG

И XYLG, и QYLG имеют комиссию равную 0.60%.


XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
График комиссии XYLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии QYLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между XYLG и QYLG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XYLG c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XYLG, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.771.85
Коэффициент Сортино XYLG, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.732.49
Коэффициент Омега XYLG, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.571.36
Коэффициент Кальмара XYLG, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.572.37
Коэффициент Мартина XYLG, с текущим значением в 18.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.7411.01
XYLG
QYLG

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа QYLG равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и QYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
1.85
XYLG
QYLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и QYLG

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности QYLG в 5.96%


TTM2023202220212020
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
4.46%5.38%6.44%7.41%1.39%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
5.96%5.43%6.90%15.19%1.45%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и QYLG

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки QYLG в -29.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и QYLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.48%
-1.80%
XYLG
QYLG

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и QYLG

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 3.15%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15%
4.30%
XYLG
QYLG