Сравнение XYLG с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
XYLG и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности XYLG и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLG и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | -2.33% | 12.93% | 22.31% | 18.16% | -15.46% | 23.81% | 12.13% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.35% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 11.68% |
Доходность по периодам
С начала года, XYLG показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.35%.
XYLG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLG и DIVO
XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
XYLG vs. DIVO — Ранг доходности на риск
XYLG
DIVO
Сравнение XYLG c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLG | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.33 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.94 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.96 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 9.17 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLG | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.33 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.93 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между XYLG и DIVO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLG и DIVO
Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%, что больше доходности DIVO в 6.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 14.68% | 13.94% | 23.65% | 4.90% | 6.43% | 7.40% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.47% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок XYLG и DIVO
Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLG | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -30.04% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -6.35% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -13.72% | -7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -3.81% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -2.62% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.97% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLG и DIVO
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что XYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLG | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 3.57% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 7.01% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 13.13% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 11.92% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 14.92% | -0.95% |