PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XYLG с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLG с DIVO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. XYLG is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, XYLG returned 10.53%/yr vs 11.15%/yr for DIVO. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XYLG charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности XYLG и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XYLG показывает доходность 11.06%, а DIVO немного ниже – 10.78%.

XYLG

1 день
-0.14%
1 месяц
2.41%
6 месяцев
10.32%
С начала года
11.06%
1 год
21.36%
3 года*
16.75%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
Всё время*
13.72%

DIVO

1 день
0.38%
1 месяц
3.65%
6 месяцев
5.48%
С начала года
10.78%
1 год
19.69%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
Всё время*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
$41.26M$36.77M$38.67M

XYLG

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
$355.62K$356.31K$496.67K

Сравнение доходности по годам XYLG и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		11.06%12.93%22.31%18.16%-15.46%23.81%12.13%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		10.78%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%10.18%

Correlation

The correlation between XYLG and DIVO is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2020 г.

0.76

The correlation between XYLG and DIVO shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XYLG и DIVO

Секторы
XYLG
DIVO

Технологии

38.3%
17.4%

Финансовые услуги

12.3%
23.2%

Коммуникационные услуги

9.3%
1.0%

Здравоохранение

9.2%
8.2%

Потребительский циклический сектор

8.8%
11.4%

Промышленность

7.8%
16.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.2%

Энергетика

3.4%
7.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.2%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%
4.5%

Технологии

XYLG
38.3%
DIVO
17.4%

Финансовые услуги

XYLG
12.3%
DIVO
23.2%

Коммуникационные услуги

XYLG
9.3%
DIVO
1.0%

Здравоохранение

XYLG
9.2%
DIVO
8.2%

Потребительский циклический сектор

XYLG
8.8%
DIVO
11.4%

Промышленность

XYLG
7.8%
DIVO
16.7%

Потребительский защитный сектор

XYLG
4.7%
DIVO
8.2%

Энергетика

XYLG
3.4%
DIVO
7.2%

Коммунальные услуги

XYLG
2.7%
DIVO
2.2%

Недвижимость

XYLG
2.0%
DIVO

-

Сырьевые материалы

XYLG
1.9%
DIVO
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с BCDXYLG с RYLD
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

XYLG vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XYLG c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLGDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.13

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.13

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.33

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.94

11.77

+3.17

XYLG vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLG и DIVO

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLGDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-30.04%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-5.95%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-12.12%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-13.72%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-2.58%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.68%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и DIVO

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеют волатильность 2.93% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLGDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.88%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

7.28%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

9.31%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

11.93%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

14.77%

-0.98%

Сравнение комиссий XYLG и DIVO

XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и DIVO

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности DIVO в 6.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.23%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		12.86%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XYLG and DIVO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYLG has higher volatility (2.93%) compared to DIVO (2.88%). In terms of maximum drawdown, XYLG dropped -21.30% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 11.15% vs 10.53% for XYLG. On fees, XYLG is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 11.15% return vs 10.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

XYLG has the higher dividend yield at 12.86%, compared with 6.23% for DIVO.

They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for XYLG and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLG и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор