PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XYLG с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XYLG и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.04%
11.36%
XYLG
DIVO

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность 21.20%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 19.53%.


XYLG

С начала года

21.20%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

12.04%

1 год

25.29%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

DIVO

С начала года

19.53%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

11.35%

1 год

24.69%

5 лет (среднегодовая)

12.26%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


XYLGDIVO
Коэф-т Шарпа2.772.84
Коэф-т Сортино3.734.11
Коэф-т Омега1.571.53
Коэф-т Кальмара3.574.56
Коэф-т Мартина18.7418.28
Индекс Язвы1.36%1.36%
Дневная вол-ть9.22%8.79%
Макс. просадка-21.30%-30.04%
Текущая просадка-0.48%-0.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XYLG и DIVO

XYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.


XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
График комиссии XYLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XYLG и DIVO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XYLG c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XYLG, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.772.84
Коэффициент Сортино XYLG, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.734.11
Коэффициент Омега XYLG, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.571.53
Коэффициент Кальмара XYLG, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.574.56
Коэффициент Мартина XYLG, с текущим значением в 18.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.7418.28
XYLG
DIVO

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
2.84
XYLG
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и DIVO

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что сопоставимо с доходностью DIVO в 4.42%


TTM2023202220212020201920182017
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
4.46%5.38%6.44%7.41%1.39%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.42%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и DIVO

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.48%
-0.10%
XYLG
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и DIVO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 3.15%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15%
3.33%
XYLG
DIVO