PortfoliosLab logo
Сравнение XYLG с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XYLG и DIVO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XYLG и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.47%
65.39%
XYLG
DIVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XYLG:

0.56

DIVO:

0.64

Коэф-т Сортино

XYLG:

0.90

DIVO:

1.00

Коэф-т Омега

XYLG:

1.14

DIVO:

1.14

Коэф-т Кальмара

XYLG:

0.56

DIVO:

0.74

Коэф-т Мартина

XYLG:

2.49

DIVO:

2.95

Индекс Язвы

XYLG:

3.92%

DIVO:

3.05%

Дневная вол-ть

XYLG:

17.50%

DIVO:

14.00%

Макс. просадка

XYLG:

-21.30%

DIVO:

-30.04%

Текущая просадка

XYLG:

-9.67%

DIVO:

-6.50%

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью -1.09%.


XYLG

С начала года

-6.11%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-3.31%

1 год

8.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DIVO

С начала года

-1.09%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

-1.43%

1 год

8.33%

5 лет

13.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XYLG и DIVO

XYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.


График комиссии XYLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XYLG: 0.60%
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIVO: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XYLG и DIVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLG
Ранг риск-скорректированной доходности XYLG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XYLG c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XYLG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XYLG: 0.56
DIVO: 0.64
Коэффициент Сортино XYLG, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XYLG: 0.90
DIVO: 1.00
Коэффициент Омега XYLG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XYLG: 1.14
DIVO: 1.14
Коэффициент Кальмара XYLG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XYLG: 0.56
DIVO: 0.74
Коэффициент Мартина XYLG, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XYLG: 2.49
DIVO: 2.95

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.64
XYLG
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и DIVO

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 26.21%, что больше доходности DIVO в 4.92%


TTM20242023202220212020201920182017
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
26.21%23.65%4.90%6.44%7.40%1.39%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.92%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и DIVO

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.67%
-6.50%
XYLG
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и DIVO

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что XYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.71%
10.10%
XYLG
DIVO