PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XYLG с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XYLGDIVO
Дох-ть с нач. г.21.40%18.96%
Дох-ть за 1 год27.91%25.70%
Дох-ть за 3 года7.60%9.06%
Коэф-т Шарпа3.042.91
Коэф-т Сортино4.124.22
Коэф-т Омега1.631.54
Коэф-т Кальмара3.924.68
Коэф-т Мартина20.7318.89
Индекс Язвы1.35%1.36%
Дневная вол-ть9.23%8.79%
Макс. просадка-21.30%-30.04%
Текущая просадка-0.31%-0.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XYLG и DIVO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XYLG и DIVO

С начала года, XYLG показывает доходность 21.40%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 18.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.37%
10.10%
XYLG
DIVO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XYLG и DIVO

XYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.


XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
График комиссии XYLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XYLG c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XYLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XYLG, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XYLG, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XYLG, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XYLG, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XYLG, с текущим значением в 20.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.73
DIVO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIVO, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIVO, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIVO, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIVO, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIVO, с текущим значением в 18.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.89

Сравнение коэффициента Шарпа XYLG и DIVO

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04
2.91
XYLG
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и DIVO

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности DIVO в 4.44%


TTM2023202220212020201920182017
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
4.28%5.38%6.44%7.41%1.39%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.44%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и DIVO

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
-0.57%
XYLG
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и DIVO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 3.13%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13%
3.40%
XYLG
DIVO