PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XYLG с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XYLG и DIVO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XYLG и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.33%
57.62%
XYLG
DIVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XYLG:

0.49

DIVO:

0.21

Коэф-т Сортино

XYLG:

0.70

DIVO:

0.35

Коэф-т Омега

XYLG:

1.10

DIVO:

1.05

Коэф-т Кальмара

XYLG:

0.57

DIVO:

0.23

Коэф-т Мартина

XYLG:

2.28

DIVO:

1.04

Индекс Язвы

XYLG:

2.58%

DIVO:

2.42%

Дневная вол-ть

XYLG:

12.03%

DIVO:

11.75%

Макс. просадка

XYLG:

-21.30%

DIVO:

-30.04%

Текущая просадка

XYLG:

-10.32%

DIVO:

-10.89%

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью -5.74%.


XYLG

С начала года

-6.79%

1 месяц

-5.56%

6 месяцев

-2.38%

1 год

6.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DIVO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-8.53%

6 месяцев

-6.08%

1 год

3.18%

5 лет

14.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XYLG и DIVO

XYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.


XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
График комиссии XYLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XYLG: 0.60%
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIVO: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XYLG и DIVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLG
Ранг риск-скорректированной доходности XYLG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XYLG c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XYLG, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
XYLG: 0.50
DIVO: 0.21
Коэффициент Сортино XYLG, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
XYLG: 0.72
DIVO: 0.35
Коэффициент Омега XYLG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
XYLG: 1.10
DIVO: 1.05
Коэффициент Кальмара XYLG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
XYLG: 0.59
DIVO: 0.23
Коэффициент Мартина XYLG, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
XYLG: 2.28
DIVO: 1.04

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа DIVO равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.21
XYLG
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и DIVO

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 25.78%, что больше доходности DIVO в 5.16%


TTM20242023202220212020201920182017
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
25.78%23.65%4.90%6.44%7.40%1.39%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
5.16%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и DIVO

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.32%
-10.89%
XYLG
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и DIVO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 6.26%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.26%
7.05%
XYLG
DIVO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab