PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLG с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLG с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. XYLG is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, XYLG returned 10.70%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XYLG и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

XYLG

1 день
0.29%
1 месяц
3.54%
С начала года
8.24%
6 месяцев
8.81%
1 год
23.44%
3 года*
16.88%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLG и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		8.24%12.93%22.31%18.16%-15.46%23.81%12.13%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%10.33%

Correlation

The correlation between XYLG and JEPI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г.

0.75

The correlation between XYLG and JEPI shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XYLG и JEPI

Секторы
XYLG
JEPI

Технологии

38.7%
19.1%

Финансовые услуги

11.4%
9.8%

Коммуникационные услуги

10.8%
6.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.7%

Здравоохранение

8.3%
14.1%

Промышленность

7.7%
13.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
9.6%

Энергетика

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.7%
6.2%

Недвижимость

1.9%
3.5%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

XYLG
38.7%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

XYLG
11.4%
JEPI
9.8%

Коммуникационные услуги

XYLG
10.8%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

XYLG
9.9%
JEPI
11.7%

Здравоохранение

XYLG
8.3%
JEPI
14.1%

Промышленность

XYLG
7.7%
JEPI
13.8%

Потребительский защитный сектор

XYLG
4.7%
JEPI
9.6%

Энергетика

XYLG
3.4%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

XYLG
2.7%
JEPI
6.2%

Недвижимость

XYLG
1.9%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

XYLG
1.7%
JEPI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с DIVOXYLG с BCDXYLG с RYLD
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

XYLG vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLG c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLGJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.05

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
1.57

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.24

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

3.96

+13.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLG vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLGJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.05

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.67

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.02

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XYLG и JEPI

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLGJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-13.71%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-6.68%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-13.26%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-13.71%

-7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-4.31%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-2.12%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.08%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и JEPI

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что XYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLGJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

1.46%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

6.10%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

7.87%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

11.06%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

10.80%

+3.06%

Сравнение комиссий XYLG и JEPI

И XYLG, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и JEPI

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что больше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		13.02%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%

Часто задаваемые вопросы

XYLG and JEPI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYLG has higher volatility (2.52%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, XYLG dropped -21.30% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, XYLG leads with 10.70% vs 7.37% for JEPI. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XYLG has performed better with a 10.70% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLG and JEPI have the same expense ratio: 0.35% per year.

XYLG has the higher dividend yield at 13.02%, compared with 8.23% for JEPI.

XYLG is categorized as Derivative Income, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan.

XYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLG и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор