Сравнение XYLG с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
XYLG и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYLG или JEPI.
Основные характеристики
| XYLG | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.47% | 15.06% |
| Дох-ть за 1 год | 27.36% | 19.82% |
| Дох-ть за 3 года | 7.25% | 8.30% |
| Коэф-т Шарпа | 3.02 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 4.10 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.91 | 5.05 |
| Коэф-т Мартина | 20.66 | 19.74 |
| Индекс Язвы | 1.35% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 9.25% | 7.06% |
| Макс. просадка | -21.30% | -13.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XYLG и JEPI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XYLG и JEPI
С начала года, XYLG показывает доходность 20.47%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLG и JEPI
XYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XYLG c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLG и JEPI
Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности JEPI в 7.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 4.32% | 5.38% | 6.44% | 7.41% | 1.39% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.11% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок XYLG и JEPI
Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XYLG и JEPI
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что XYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.