PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLG с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLG с XYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Global X - XYLG tracks the Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index while XYLD tracks the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XYLG returned 10.64%/yr vs 7.72%/yr for XYLD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XYLG charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности XYLG и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 4.96%.

XYLG

1 день
-0.32%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.92%
6 месяцев
8.68%
1 год
23.12%
3 года*
16.66%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

XYLD

1 день
-0.15%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
17.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLG и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		7.92%12.93%22.31%18.16%-15.46%23.81%12.13%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.96%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%9.11%

Correlation

The correlation between XYLG and XYLD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г.

0.85

The correlation between XYLG and XYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XYLG и XYLD

Секторы
XYLG
XYLD

Технологии

38.7%
35.6%

Финансовые услуги

11.4%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.2%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Промышленность

7.7%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

XYLG
38.7%
XYLD
35.6%

Финансовые услуги

XYLG
11.4%
XYLD
11.8%

Коммуникационные услуги

XYLG
10.8%
XYLD
11.2%

Потребительский циклический сектор

XYLG
9.9%
XYLD
10.2%

Здравоохранение

XYLG
8.3%
XYLD
8.5%

Промышленность

XYLG
7.7%
XYLD
8.3%

Потребительский защитный сектор

XYLG
4.7%
XYLD
4.9%

Энергетика

XYLG
3.4%
XYLD
3.5%

Коммунальные услуги

XYLG
2.7%
XYLD
2.3%

Недвижимость

XYLG
1.9%
XYLD
1.9%

Сырьевые материалы

XYLG
1.7%
XYLD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCDXYLG с RYLD
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с VOOXYLD с SCHDXYLD с HYLD.TO

Доходность на риск

XYLG vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLG c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLGXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.71

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.87

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.64

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.35

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

17.84

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLG vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLGXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.60

+0.38

Просадки

Сравнение просадок XYLG и XYLD

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLGXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-33.46%

+12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-5.29%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-15.53%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-18.66%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.15%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-3.72%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.99%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и XYLD

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что XYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLGXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

0.88%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

5.37%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

6.55%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

11.22%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

14.21%

-0.35%

Сравнение комиссий XYLG и XYLD

XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и XYLD

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.06%, что больше доходности XYLD в 10.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.52%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		13.06%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XYLG and XYLD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYLG has higher volatility (2.53%) compared to XYLD (0.88%). In terms of maximum drawdown, XYLG dropped -21.30% vs XYLD's -33.46%.

On 5-year performance, XYLG leads with 10.64% vs 7.72% for XYLD. On fees, XYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XYLG has performed better with a 10.64% return vs 7.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLG has the higher dividend yield at 13.06%, compared with 10.52% for XYLD.

XYLG tracks Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.35% for XYLG and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLG и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор