Сравнение XYLG с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
XYLG и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYLG или XYLD.
Основные характеристики
| XYLG | XYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.47% | 15.32% |
| Дох-ть за 1 год | 27.36% | 18.65% |
| Дох-ть за 3 года | 7.25% | 4.62% |
| Коэф-т Шарпа | 3.02 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 4.10 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 3.91 | 2.87 |
| Коэф-т Мартина | 20.66 | 23.64 |
| Индекс Язвы | 1.35% | 0.79% |
| Дневная вол-ть | 9.25% | 6.86% |
| Макс. просадка | -21.30% | -33.46% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XYLG и XYLD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XYLG и XYLD
С начала года, XYLG показывает доходность 20.47%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 15.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLG и XYLD
И XYLG, и XYLD имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XYLG c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLG и XYLD
Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности XYLD в 9.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 4.32% | 5.38% | 6.44% | 7.41% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.14% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.24% | 4.65% | 4.15% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок XYLG и XYLD
Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XYLG и XYLD
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что XYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.