PortfoliosLab logo
Сравнение XYLG с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XYLG и XYLD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности XYLG и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.47%
42.00%
XYLG
XYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XYLG:

0.56

XYLD:

0.55

Коэф-т Сортино

XYLG:

0.90

XYLD:

0.91

Коэф-т Омега

XYLG:

1.14

XYLD:

1.17

Коэф-т Кальмара

XYLG:

0.56

XYLD:

0.54

Коэф-т Мартина

XYLG:

2.49

XYLD:

2.57

Индекс Язвы

XYLG:

3.92%

XYLD:

3.30%

Дневная вол-ть

XYLG:

17.50%

XYLD:

15.30%

Макс. просадка

XYLG:

-21.30%

XYLD:

-33.46%

Текущая просадка

XYLG:

-9.67%

XYLD:

-8.72%

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -5.73%.


XYLG

С начала года

-6.11%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-3.31%

1 год

8.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XYLD

С начала года

-5.73%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-0.78%

1 год

7.73%

5 лет

10.01%

10 лет

6.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XYLG и XYLD

И XYLG, и XYLD имеют комиссию равную 0.60%.


График комиссии XYLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XYLG: 0.60%
График комиссии XYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XYLD: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XYLG и XYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLG
Ранг риск-скорректированной доходности XYLG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XYLG c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XYLG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XYLG: 0.56
XYLD: 0.55
Коэффициент Сортино XYLG, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XYLG: 0.90
XYLD: 0.91
Коэффициент Омега XYLG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XYLG: 1.14
XYLD: 1.17
Коэффициент Кальмара XYLG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XYLG: 0.56
XYLD: 0.54
Коэффициент Мартина XYLG, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XYLG: 2.49
XYLD: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.55
XYLG
XYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и XYLD

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 26.21%, что больше доходности XYLD в 13.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
26.21%23.65%4.90%6.44%7.40%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
13.13%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%4.15%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и XYLD

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.67%
-8.72%
XYLG
XYLD

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и XYLD

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 12.47%. Это указывает на то, что XYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.71%
12.47%
XYLG
XYLD