Сравнение XYLG с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
XYLG и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYLG или XYLD.
Корреляция
Корреляция между XYLG и XYLD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XYLG и XYLD
Основные характеристики
XYLG:
2.51
XYLD:
2.88
XYLG:
3.40
XYLD:
3.99
XYLG:
1.51
XYLD:
1.77
XYLG:
3.29
XYLD:
3.94
XYLG:
17.11
XYLD:
25.87
XYLG:
1.38%
XYLD:
0.79%
XYLG:
9.37%
XYLD:
7.09%
XYLG:
-21.30%
XYLD:
-33.46%
XYLG:
-0.97%
XYLD:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, XYLG показывает доходность 22.30%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 19.26%.
XYLG
22.30%
0.91%
10.01%
22.58%
N/A
N/A
XYLD
19.26%
2.75%
11.45%
19.65%
6.78%
7.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLG и XYLD
И XYLG, и XYLD имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XYLG c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLG и XYLD
Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности XYLD в 9.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 4.42% | 5.38% | 6.44% | 7.41% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.16% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.75% | 7.12% | 4.67% | 3.24% | 4.65% | 4.15% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок XYLG и XYLD
Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XYLG и XYLD
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что XYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.