PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XYLG с RYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XYLG и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.31%
7.01%
XYLG
RYLD

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность 20.83%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 9.56%.


XYLG

С начала года

20.83%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

11.31%

1 год

25.14%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

RYLD

С начала года

9.56%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

7.01%

1 год

12.60%

5 лет (среднегодовая)

3.44%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


XYLGRYLD
Коэф-т Шарпа2.701.18
Коэф-т Сортино3.661.71
Коэф-т Омега1.551.23
Коэф-т Кальмара3.480.68
Коэф-т Мартина18.327.05
Индекс Язвы1.36%1.70%
Дневная вол-ть9.22%10.17%
Макс. просадка-21.30%-41.52%
Текущая просадка-0.78%-7.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XYLG и RYLD

И XYLG, и RYLD имеют комиссию равную 0.60%.


XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
График комиссии XYLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии RYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XYLG и RYLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XYLG c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XYLG, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.701.18
Коэффициент Сортино XYLG, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.661.71
Коэффициент Омега XYLG, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.551.23
Коэффициент Кальмара XYLG, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.480.68
Коэффициент Мартина XYLG, с текущим значением в 18.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.327.05
XYLG
RYLD

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа RYLD равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70
1.18
XYLG
RYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и RYLD

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности RYLD в 11.98%


TTM20232022202120202019
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
4.47%5.38%6.44%7.41%1.39%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
11.98%12.65%13.50%12.35%10.77%6.44%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и RYLD

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.78%
-7.16%
XYLG
RYLD

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и RYLD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 3.27%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.27%
3.72%
XYLG
RYLD