PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XYLG с RYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XYLGRYLD
Дох-ть с нач. г.20.47%10.50%
Дох-ть за 1 год27.36%14.65%
Дох-ть за 3 года7.25%-2.05%
Коэф-т Шарпа3.021.45
Коэф-т Сортино4.102.10
Коэф-т Омега1.621.29
Коэф-т Кальмара3.910.78
Коэф-т Мартина20.668.66
Индекс Язвы1.35%1.69%
Дневная вол-ть9.25%10.08%
Макс. просадка-21.30%-41.53%
Текущая просадка0.00%-6.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XYLG и RYLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XYLG и RYLD

С начала года, XYLG показывает доходность 20.47%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 10.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.96%
7.44%
XYLG
RYLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XYLG и RYLD

И XYLG, и RYLD имеют комиссию равную 0.60%.


XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
График комиссии XYLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии RYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XYLG c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XYLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XYLG, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XYLG, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XYLG, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XYLG, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XYLG, с текущим значением в 20.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.66
RYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RYLD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RYLD, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RYLD, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RYLD, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RYLD, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.66

Сравнение коэффициента Шарпа XYLG и RYLD

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа RYLD равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
1.45
XYLG
RYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и RYLD

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности RYLD в 11.77%


TTM20232022202120202019
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
4.32%5.38%6.44%7.41%1.39%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
11.77%12.65%13.50%12.35%10.77%6.44%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и RYLD

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-6.37%
XYLG
RYLD

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и RYLD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 3.17%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
3.78%
XYLG
RYLD