PortfoliosLab logo
Сравнение XYLG с RYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XYLG и RYLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XYLG и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.47%
23.35%
XYLG
RYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XYLG:

0.56

RYLD:

0.05

Коэф-т Сортино

XYLG:

0.90

RYLD:

0.19

Коэф-т Омега

XYLG:

1.14

RYLD:

1.03

Коэф-т Кальмара

XYLG:

0.56

RYLD:

0.04

Коэф-т Мартина

XYLG:

2.49

RYLD:

0.18

Индекс Язвы

XYLG:

3.92%

RYLD:

4.41%

Дневная вол-ть

XYLG:

17.50%

RYLD:

17.17%

Макс. просадка

XYLG:

-21.30%

RYLD:

-41.53%

Текущая просадка

XYLG:

-9.67%

RYLD:

-13.90%

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность -6.11%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью -7.72%.


XYLG

С начала года

-6.11%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-3.31%

1 год

8.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RYLD

С начала года

-7.72%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

-4.32%

1 год

0.01%

5 лет

8.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XYLG и RYLD

И XYLG, и RYLD имеют комиссию равную 0.60%.


График комиссии XYLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XYLG: 0.60%
График комиссии RYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RYLD: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XYLG и RYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLG
Ранг риск-скорректированной доходности XYLG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

RYLD
Ранг риск-скорректированной доходности RYLD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XYLG c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XYLG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XYLG: 0.56
RYLD: 0.05
Коэффициент Сортино XYLG, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XYLG: 0.90
RYLD: 0.19
Коэффициент Омега XYLG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XYLG: 1.14
RYLD: 1.03
Коэффициент Кальмара XYLG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XYLG: 0.56
RYLD: 0.04
Коэффициент Мартина XYLG, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XYLG: 2.49
RYLD: 0.18

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа RYLD равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.05
XYLG
RYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и RYLD

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 26.21%, что больше доходности RYLD в 13.36%


TTM202420232022202120202019
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
26.21%23.65%4.90%6.44%7.40%1.39%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
13.36%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и RYLD

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.67%
-13.90%
XYLG
RYLD

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и RYLD

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что XYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.71%
12.57%
XYLG
RYLD