Сравнение XYLG с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
XYLG и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYLG или SCHG.
Основные характеристики
| XYLG | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.40% | 34.42% |
| Дох-ть за 1 год | 27.91% | 44.81% |
| Дох-ть за 3 года | 7.60% | 11.25% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 4.12 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.92 | 3.61 |
| Коэф-т Мартина | 20.73 | 14.40 |
| Индекс Язвы | 1.35% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 9.23% | 16.93% |
| Макс. просадка | -21.30% | -34.59% |
| Текущая просадка | -0.31% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между XYLG и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XYLG и SCHG
С начала года, XYLG показывает доходность 21.40%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLG и SCHG
XYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XYLG c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLG и SCHG
Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 4.28% | 5.38% | 6.44% | 7.41% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок XYLG и SCHG
Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XYLG и SCHG
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 3.13%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.