Сравнение XYLG с PAPI
XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. XYLG is passively managed, while PAPI is actively managed. Over the past year, XYLG returned 21.36% vs 17.81% for PAPI. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XYLG charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности XYLG и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYLG показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 11.92%.
XYLG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 10.32%
- С начала года
- 11.06%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.72%
PAPI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 11.92%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.12M | $2.18M | $2.02M | |
| $355.62K | $356.31K | $496.67K |
Сравнение доходности по годам XYLG и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 11.06% | 12.93% | 22.31% | 6.89% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 11.92% | 6.33% | 8.90% | 4.53% |
Correlation
The correlation between XYLG and PAPI is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.36 |
The correlation between XYLG and PAPI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLG vs. PAPI — Ранг доходности на риск
XYLG
PAPI
Сравнение XYLG c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYLG | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.61 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.94 | 6.57 | +8.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYLG и PAPI
Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLG | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -14.27% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -6.86% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.57% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -2.72% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 2.72% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLG и PAPI
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 2.93%, в то время как у Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLG | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 3.25% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 7.18% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.16% | 10.30% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 11.70% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 11.70% | +2.09% |
Сравнение комиссий XYLG и PAPI
XYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLG и PAPI
Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности PAPI в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.44% | 7.59% | 7.07% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 12.86% | 13.94% | 23.65% | 4.90% | 6.43% | 7.40% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
XYLG and PAPI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAPI has higher volatility (3.25%) compared to XYLG (2.93%). In terms of maximum drawdown, XYLG dropped -21.30% vs PAPI's -14.27%.
On 1-year performance, XYLG leads with 21.36% vs 17.81% for PAPI. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XYLG has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XYLG has performed better with a 21.36% return vs 17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XYLG.
XYLG has the higher dividend yield at 12.86%, compared with 7.44% for PAPI.
They also come from different issuers: Global X and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.35% for XYLG and 0.29% for PAPI.
XYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYLG и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор