PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLG с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLG с BUCK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - XYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. XYLG is passively managed, while BUCK is actively managed. Over the past 3 years, XYLG returned 16.66%/yr vs 5.27%/yr for BUCK. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XYLG и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.90%.

XYLG

1 день
-0.32%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.92%
6 месяцев
8.68%
1 год
23.12%
3 года*
16.66%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.95%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLG и BUCK

2026 (YTD)2025202420232022
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		7.92%12.93%22.31%18.16%-0.49%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.90%4.13%7.25%4.63%0.39%

Correlation

The correlation between XYLG and BUCK is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.09

Сравнение распределения секторов XYLG и BUCK

Секторы
XYLG
BUCK

Технологии

38.7%

-

Финансовые услуги

11.4%
100.0%

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

XYLG
38.7%
BUCK

-

Финансовые услуги

XYLG
11.4%
BUCK
100.0%

Коммуникационные услуги

XYLG
10.8%
BUCK

-

Потребительский циклический сектор

XYLG
9.9%
BUCK

-

Здравоохранение

XYLG
8.3%
BUCK

-

Промышленность

XYLG
7.7%
BUCK

-

Потребительский защитный сектор

XYLG
4.7%
BUCK

-

Энергетика

XYLG
3.4%
BUCK

-

Коммунальные услуги

XYLG
2.7%
BUCK

-

Недвижимость

XYLG
1.9%
BUCK

-

Сырьевые материалы

XYLG
1.7%
BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCD
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

XYLG vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLG c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLGBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.54

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.83

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.54

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

6.11

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

32.31

-15.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLG vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUCK равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLGBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.47

-0.49

Просадки

Сравнение просадок XYLG и BUCK

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLGBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-5.43%

-15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-1.31%

-5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-5.43%

-11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.04%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-0.49%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.25%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и BUCK

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что XYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLGBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

0.70%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

1.53%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

3.14%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

3.49%

+10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

3.49%

+10.37%

Сравнение комиссий XYLG и BUCK

И XYLG, и BUCK имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и BUCK

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.06%, что больше доходности BUCK в 7.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.42%7.59%8.84%4.84%0.59%0.00%0.00%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		13.06%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%

Часто задаваемые вопросы

XYLG and BUCK have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYLG has higher volatility (2.53%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, XYLG dropped -21.30% vs BUCK's -5.43%.

On 3-year performance, XYLG leads with 16.66% vs 5.27% for BUCK. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XYLG has performed better with a 16.66% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLG and BUCK have the same expense ratio: 0.35% per year.

XYLG has the higher dividend yield at 13.06%, compared with 7.42% for BUCK.

XYLG is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and Simplify.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLG и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор