Сравнение XYLD с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
XYLD и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XYLD и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLD и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 13.09% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, XYLD показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLD и USOY
XYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
XYLD vs. USOY — Ранг доходности на риск
XYLD
USOY
Сравнение XYLD c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLD | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.71 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.16 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.78 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 5.23 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLD | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.71 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.23 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между XYLD и USOY составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и USOY
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYLD и USOY
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLD | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -17.46% | -16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -15.70% | +5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -0.97% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -6.55% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 8.34% | -6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и USOY
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 4.03%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLD | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 12.05% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 18.34% | -12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 25.35% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 22.35% | -11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 22.35% | -8.12% |