PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XYLD с USOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XYLD и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLD и USOY


2026 (YTD)20252024
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
-0.58%8.02%13.09%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
59.52%-7.93%7.27%

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.


XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Covered Call ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Сравнение комиссий XYLD и USOY

XYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.


Доходность на риск

XYLD vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина

USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XYLDUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.71

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.16

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.78

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

5.23

+1.15

XYLD vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XYLDUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.71

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.23

-0.65

Корреляция

Корреляция между XYLD и USOY составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и USOY

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что меньше доходности USOY в 56.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
56.23%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLD и USOY

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и USOY.


Загрузка...

Показатели просадок


XYLDUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-17.46%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-15.70%

+5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-0.97%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-6.55%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

8.34%

-6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и USOY

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 4.03%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XYLDUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

12.05%

-8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

18.34%

-12.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

25.35%

-11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

22.35%

-11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

22.35%

-8.12%