Сравнение XYLD с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X Uranium ETF (URA).
XYLD и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XYLD и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLD и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -6.09% | 16.49% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Доходность по периодам
С начала года, XYLD показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции XYLD уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 7.92% против 16.67% соответственно.
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLD и URA
XYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
XYLD vs. URA — Ранг доходности на риск
XYLD
URA
Сравнение XYLD c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLD | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.53 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 3.01 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 4.40 | -3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 10.53 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLD | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.53 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.05 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между XYLD и URA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и URA
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок XYLD и URA
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLD | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -93.54% | +60.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -28.43% | +18.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -37.90% | +19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | -61.45% | +27.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -44.10% | +41.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -75.40% | +71.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 11.89% | -10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и URA
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 4.03%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLD | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 14.44% | -10.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 38.51% | -32.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 49.22% | -35.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 42.97% | -31.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 37.22% | -22.99% |