PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URA с NLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URA с NLR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).

URA и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URA или NLR.

Корреляция

Корреляция между URA и NLR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности URA и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URA:

-0.22

NLR:

0.12

Коэф-т Сортино

URA:

0.03

NLR:

0.50

Коэф-т Омега

URA:

1.00

NLR:

1.06

Коэф-т Кальмара

URA:

-0.09

NLR:

0.21

Коэф-т Мартина

URA:

-0.38

NLR:

0.50

Индекс Язвы

URA:

17.72%

NLR:

13.01%

Дневная вол-ть

URA:

39.19%

NLR:

34.10%

Макс. просадка

URA:

-93.54%

NLR:

-66.96%

Текущая просадка

URA:

-69.66%

NLR:

-8.47%

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 4.98% против 9.24% соответственно.

URA

С начала года

4.59%

1 месяц

23.23%

6 месяцев

-5.37%

1 год

-8.48%

5 лет

26.36%

10 лет

4.98%

NLR

С начала года

8.26%

1 месяц

18.66%

6 месяцев

0.08%

1 год

4.06%

5 лет

19.05%

10 лет

9.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий URA и NLR

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии NLR в 0.60%.

URA
Global X Uranium ETF
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URA и NLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг риск-скорректированной доходности NLR, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NLR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URA c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа NLR равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и NLR

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности NLR в 0.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URA
Global X Uranium ETF		2.73%2.86%6.07%0.76%5.85%1.69%1.66%0.45%2.03%7.28%1.96%4.28%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		0.70%0.75%4.54%2.02%1.99%2.23%2.43%3.91%4.86%3.62%3.30%2.48%

Просадки

Сравнение просадок URA и NLR

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки NLR в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и NLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности URA и NLR

Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) имеют волатильность 7.22% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...