Сравнение URA с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
URA и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URA или NLR.
Доходность
Сравнение доходности URA и NLR
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 28.08%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 4.12% против 9.49% соответственно.
URA
9.52%
-6.34%
-7.12%
14.66%
25.86%
4.12%
NLR
28.08%
-4.95%
3.80%
29.46%
16.79%
9.49%
Основные характеристики
| URA | NLR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | 0.88 | 1.81 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 1.34 | 3.93 |
| Индекс Язвы | 12.21% | 8.11% |
| Дневная вол-ть | 35.75% | 26.89% |
| Макс. просадка | -93.54% | -66.96% |
| Текущая просадка | -68.05% | -4.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URA и NLR
URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии NLR в 0.60%.
Корреляция
Корреляция между URA и NLR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URA c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и NLR
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности NLR в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 5.63% | 6.07% | 0.76% | 5.85% | 1.69% | 1.66% | 0.45% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% | 0.54% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 3.55% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.43% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% | 2.48% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок URA и NLR
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки NLR в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и NLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URA и NLR
Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 7.60%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.