PortfoliosLab logo
Сравнение URA с NLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URA и NLR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности URA и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.03%
86.06%
URA
NLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URA:

-0.35

NLR:

0.07

Коэф-т Сортино

URA:

-0.25

NLR:

0.34

Коэф-т Омега

URA:

0.97

NLR:

1.04

Коэф-т Кальмара

URA:

-0.18

NLR:

0.08

Коэф-т Мартина

URA:

-0.82

NLR:

0.19

Индекс Язвы

URA:

17.14%

NLR:

12.58%

Дневная вол-ть

URA:

39.86%

NLR:

34.41%

Макс. просадка

URA:

-93.54%

NLR:

-66.96%

Текущая просадка

URA:

-73.51%

NLR:

-18.95%

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 3.20% против 7.90% соответственно.


URA

С начала года

-8.70%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

-20.43%

1 год

-13.87%

5 лет

22.17%

10 лет

3.20%

NLR

С начала года

-4.13%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

-14.95%

1 год

2.08%

5 лет

15.49%

10 лет

7.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URA и NLR

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии NLR в 0.60%.


График комиссии URA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URA: 0.69%
График комиссии NLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NLR: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URA и NLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

NLR
Ранг риск-скорректированной доходности NLR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NLR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URA c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа URA, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
URA: -0.35
NLR: 0.07
Коэффициент Сортино URA, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
URA: -0.25
NLR: 0.34
Коэффициент Омега URA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
URA: 0.97
NLR: 1.04
Коэффициент Кальмара URA, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
URA: -0.18
NLR: 0.08
Коэффициент Мартина URA, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
URA: -0.82
NLR: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа NLR равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.07
URA
NLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и NLR

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности NLR в 0.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URA
Global X Uranium ETF
3.13%2.86%6.07%0.76%5.85%1.69%1.66%0.45%2.03%7.28%1.96%4.28%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
0.79%0.75%4.54%2.02%1.99%2.23%2.43%3.91%4.86%3.62%3.30%2.48%

Просадки

Сравнение просадок URA и NLR

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки NLR в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и NLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.51%
-18.95%
URA
NLR

Волатильность

Сравнение волатильности URA и NLR

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.55%
14.52%
URA
NLR