PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URA с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

URA (Global X Uranium ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both Uranium funds - URA tracks the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index while NLR tracks the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URA returned 14.15%/yr vs 10.63%/yr for NLR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URA charges 0.69%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности URA и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность -8.47%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции NLR по среднегодовой доходности: 14.15% против 10.63% соответственно.

URA

1 день
-4.38%
1 месяц
-18.30%
6 месяцев
-25.90%
С начала года
-8.47%
1 год
2.47%
3 года*
26.86%
5 лет*
19.64%
10 лет*
14.15%

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		-8.47%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between URA and NLR is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.68

Over the past year, URA and NLR have become more correlated (0.98) than their long-term average of 0.68, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов URA и NLR

Секторы
URA
NLR

Энергетика

64.2%
48.0%

Промышленность

22.7%
18.9%

Коммунальные услуги

7.4%
29.2%

Сырьевые материалы

4.8%
2.3%

Технологии

0.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URA
64.2%
NLR
48.0%

Промышленность

URA
22.7%
NLR
18.9%

Коммунальные услуги

URA
7.4%
NLR
29.2%

Сырьевые материалы

URA
4.8%
NLR
2.3%

Технологии

URA
0.9%
NLR
1.8%

Коммуникационные услуги

URA

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

URA

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

URA

-

NLR

-

Финансовые услуги

URA

-

NLR

-

Здравоохранение

URA

-

NLR

-

Недвижимость

URA

-

NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPYURA с U-U.TO
Часто сравнивают с NLR:
NLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMHNLR с SMR

Доходность на риск

URA vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URANLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.15

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
0.09

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.01

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.17

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

-0.39

+0.54

URA vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и NLR

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URANLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-65.05%

-28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.73%

-36.32%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-36.32%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-36.32%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-36.32%

-25.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.62%

-36.32%

-19.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.80%

-35.67%

-39.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.55%

15.87%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и NLR

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URANLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

9.39%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.06%

32.73%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.62%

43.21%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.03%

29.90%

+14.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.00%

24.42%

+13.58%

Сравнение комиссий URA и NLR

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и NLR

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности NLR в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
URA
Global X Uranium ETF		5.33%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, URA and NLR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URA has higher volatility (9.88%) compared to NLR (9.39%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, URA leads with 14.15% vs 10.63% for NLR. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 14.15% return vs 10.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 3.02% for NLR.

URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.56% for NLR.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор