PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с UUUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с UUUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while UUUU (Energy Fuels Inc.) is a stock. Over the past 10 years, URA returned 17.12%/yr vs 22.48%/yr for UUUU. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности URA и UUUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у UUUU с доходностью 23.80%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям UUUU по среднегодовой доходности: 17.12% против 22.48% соответственно.

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%

UUUU

1 день
-7.88%
1 месяц
-16.74%
С начала года
23.80%
6 месяцев
19.21%
1 год
222.58%
3 года*
41.23%
5 лет*
20.69%
10 лет*
22.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и UUUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		17.93%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
UUUU
Energy Fuels Inc.		23.80%183.43%-28.65%15.78%-18.61%79.11%123.04%-32.98%59.22%9.15%

Correlation

The correlation between URA and UUUU is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2010 г.

0.64

The correlation between URA and UUUU shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

Energy Fuels Inc.

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с URANURA с U-U.TOURA с SPY
Часто сравнивают с UUUU:
UUUU с UECUUUU с CCJUUUU с USARUUUU с LEUUUUU с DNNUUUU с URGUUUU с VOO

Доходность на риск

URA vs. UUUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
UUUU
Ранг доходности на риск UUUU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUUU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUUU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUUU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUUU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUUU: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c UUUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAUUUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.38

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.76

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

4.37

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

8.83

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URA vs. UUUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа UUUU равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и UUUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAUUUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.38

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.28

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.31

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.13

+0.08

Просадки

Сравнение просадок URA и UUUU

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что меньше максимальной просадки UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и UUUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAUUUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-99.64%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-51.28%

+22.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-61.52%

+23.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-68.70%

+30.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-79.31%

+17.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.81%

-92.34%

+49.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.01%

-92.65%

+17.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.40%

25.33%

-11.93%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и UUUU

Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 15.94%, в то время как у Energy Fuels Inc. (UUUU) волатильность равна 25.45%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAUUUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

25.45%

-9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.29%

65.27%

-26.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.19%

95.07%

-44.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.62%

73.00%

-29.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

72.53%

-34.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и UUUU

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как UUUU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF		4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
UUUU
Energy Fuels Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URA and UUUU have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UUUU has higher volatility (25.45%) compared to URA (15.94%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs UUUU's -99.64%.

UUUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и UUUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор