PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URA с UUUU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URA с UUUU

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и Energy Fuels Inc. (UUUU).

URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URA или UUUU.

Корреляция

Корреляция между URA и UUUU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности URA и UUUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URA:

-0.31

UUUU:

-0.37

Коэф-т Сортино

URA:

-0.18

UUUU:

-0.07

Коэф-т Омега

URA:

0.98

UUUU:

0.99

Коэф-т Кальмара

URA:

-0.15

UUUU:

-0.19

Коэф-т Мартина

URA:

-0.68

UUUU:

-0.69

Индекс Язвы

URA:

17.62%

UUUU:

27.55%

Дневная вол-ть

URA:

39.28%

UUUU:

61.20%

Макс. просадка

URA:

-93.54%

UUUU:

-99.64%

Текущая просадка

URA:

-70.58%

UUUU:

-97.97%

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у UUUU с доходностью -7.21%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции UUUU по среднегодовой доходности: 4.48% против -0.49% соответственно.

URA

С начала года

1.42%

1 месяц

25.80%

6 месяцев

-10.01%

1 год

-10.57%

5 лет

24.35%

10 лет

4.48%

UUUU

С начала года

-7.21%

1 месяц

25.59%

6 месяцев

-24.56%

1 год

-21.71%

5 лет

23.24%

10 лет

-0.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URA и UUUU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
UUUU
Ранг риск-скорректированной доходности UUUU, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUUU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUUU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUUU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUUU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUUU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URA c UUUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет -0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UUUU равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и UUUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и UUUU

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как UUUU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URA
Global X Uranium ETF		2.82%2.86%6.07%0.76%5.85%1.69%1.66%0.45%2.03%7.28%1.96%4.28%
UUUU
Energy Fuels Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URA и UUUU

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что меньше максимальной просадки UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и UUUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности URA и UUUU

Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 8.84%, в то время как у Energy Fuels Inc. (UUUU) волатильность равна 22.45%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...