PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с UUUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URA с UUUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и Energy Fuels Inc. (UUUU).

URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности URA и UUUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URA и UUUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
UUUU
Energy Fuels Inc.		23.45%183.43%-28.65%15.78%-18.61%79.11%123.04%-32.98%59.22%9.15%

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у UUUU с доходностью 23.45%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям UUUU по среднегодовой доходности: 16.67% против 22.86% соответственно.

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%

UUUU

1 день
-1.64%
1 месяц
-23.19%
С начала года
23.45%
6 месяцев
14.26%
1 год
389.10%
3 года*
47.62%
5 лет*
24.59%
10 лет*
22.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

Energy Fuels Inc.

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с U-U.TOURA с URANURA с URNG.L
Часто сравнивают с UUUU:
UUUU с UECUUUU с LEUUUUU с CCJUUUU с USARUUUU с DNNUUUU с URGUUUU с VOO

Доходность на риск

URA vs. UUUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
UUUU
Ранг доходности на риск UUUU: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUUU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUUU: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUUU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUUU: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c UUUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAUUUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

4.13

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

3.58

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

7.43

-3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.53

17.03

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URA vs. UUUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 2.53, что ниже коэффициента Шарпа UUUU равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и UUUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAUUUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

4.13

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.32

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.14

+0.08

Корреляция

Корреляция между URA и UUUU составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и UUUU

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как UUUU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF		4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
UUUU
Energy Fuels Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URA и UUUU

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что меньше максимальной просадки UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и UUUU.

Загрузка...

Показатели просадок

URAUUUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-99.64%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-51.28%

+22.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-68.70%

+30.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-79.31%

+17.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.10%

-92.36%

+48.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.40%

-92.66%

+17.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

22.38%

-10.49%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и UUUU

Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 14.44%, в то время как у Energy Fuels Inc. (UUUU) волатильность равна 22.68%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URAUUUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.44%

22.68%

-8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.51%

71.79%

-33.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.22%

94.90%

-45.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.97%

73.14%

-30.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.22%

72.03%

-34.81%