PortfoliosLab logo
Сравнение URA с URNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URA и URNM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности URA и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
170.29%
213.38%
URA
URNM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URA:

-0.35

URNM:

-0.74

Коэф-т Сортино

URA:

-0.25

URNM:

-0.93

Коэф-т Омега

URA:

0.97

URNM:

0.89

Коэф-т Кальмара

URA:

-0.18

URNM:

-0.60

Коэф-т Мартина

URA:

-0.82

URNM:

-1.14

Индекс Язвы

URA:

17.14%

URNM:

26.93%

Дневная вол-ть

URA:

39.86%

URNM:

41.59%

Макс. просадка

URA:

-93.54%

URNM:

-50.78%

Текущая просадка

URA:

-73.51%

URNM:

-40.60%

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность -8.70%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -15.73%.


URA

С начала года

-8.70%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

-20.43%

1 год

-13.87%

5 лет

22.17%

10 лет

3.20%

URNM

С начала года

-15.73%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-29.35%

1 год

-30.18%

5 лет

23.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URA и URNM

URA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.


График комиссии URNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URNM: 0.85%
График комиссии URA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URA: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URA и URNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

URNM
Ранг риск-скорректированной доходности URNM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URA c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа URA, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
URA: -0.35
URNM: -0.74
Коэффициент Сортино URA, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
URA: -0.25
URNM: -0.93
Коэффициент Омега URA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
URA: 0.97
URNM: 0.89
Коэффициент Кальмара URA, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
URA: -0.37
URNM: -0.60
Коэффициент Мартина URA, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
URA: -0.82
URNM: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа URNM равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.74
URA
URNM

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и URNM

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности URNM в 3.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URA
Global X Uranium ETF
3.13%2.86%6.07%0.76%5.85%1.69%1.66%0.45%2.03%7.28%1.96%4.28%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.77%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URA и URNM

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и URNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.95%
-40.60%
URA
URNM

Волатильность

Сравнение волатильности URA и URNM

Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 15.55%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.55%
16.68%
URA
URNM