PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URA с URNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URA и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URA и URNM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URA
Global X Uranium ETF
13.34%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%3.05%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
15.05%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 15.05%.


URA

1 день
6.93%
1 месяц
-10.88%
С начала года
13.34%
6 месяцев
6.44%
1 год
121.39%
3 года*
40.54%
5 лет*
24.65%
10 лет*
16.47%

URNM

1 день
8.06%
1 месяц
-12.22%
С начала года
15.05%
6 месяцев
8.04%
1 год
101.26%
3 года*
30.47%
5 лет*
20.22%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Uranium ETF

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Сравнение комиссий URA и URNM

URA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.


Доходность на риск

URA vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URA
Ранг доходности на риск URA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8888
Ранг коэф-та Мартина

URNM
Ранг доходности на риск URNM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URAURNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

1.98

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.57

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

3.28

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

9.12

+1.00

URA vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNM равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URAURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.98

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.71

-0.76

Корреляция

Корреляция между URA и URNM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и URNM

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности URNM в 2.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF
4.30%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
2.76%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URA и URNM

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и URNM.


Загрузка...

Показатели просадок


URAURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-50.78%

-42.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-30.79%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-50.78%

+12.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.04%

-24.81%

-20.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.40%

-17.89%

-57.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.82%

11.08%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и URNM

Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 16.31%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URAURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.31%

18.90%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.54%

40.47%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.21%

51.55%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.00%

48.02%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.23%

46.76%

-9.53%