Сравнение URA с CCJ
URA (Global X Uranium ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while CCJ (Cameco Corporation) is a stock. Over the past 10 years, URA returned 17.12%/yr vs 26.89%/yr for CCJ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности URA и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 25.22%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 17.12% против 26.89% соответственно.
URA
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 61.26%
- 3 года*
- 39.27%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 17.12%
CCJ
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 28.07%
- 1 год
- 92.33%
- 3 года*
- 56.47%
- 5 лет*
- 40.19%
- 10 лет*
- 26.89%
Сравнение доходности по годам URA и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 17.93% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
CCJ Cameco Corporation | 25.22% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.58% | -8.20% |
Correlation
The correlation between URA and CCJ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2010 г. | 0.79 |
The correlation between URA and CCJ shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URA vs. CCJ — Ранг доходности на риск
URA
CCJ
Сравнение URA c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URA | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.61 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 8.18 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URA | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.69 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.81 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.24 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок URA и CCJ
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URA | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -87.53% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -25.69% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.81% | -40.01% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -40.01% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -57.22% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.81% | -14.56% | -28.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.01% | -46.10% | -28.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 11.33% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности URA и CCJ
Global X Uranium ETF (URA) и Cameco Corporation (CCJ) имеют волатильность 15.94% и 15.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URA | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 15.87% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.29% | 38.06% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.19% | 54.94% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.62% | 49.69% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 46.60% | -8.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и CCJ
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности CCJ в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.15% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
URA Global X Uranium ETF | 4.14% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
URA and CCJ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (15.94%) compared to CCJ (15.87%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs CCJ's -87.53%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URA и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор