PortfoliosLab logo
Сравнение URA с CCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URA и CCJ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности URA и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.03%
59.69%
URA
CCJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URA:

-0.35

CCJ:

-0.20

Коэф-т Сортино

URA:

-0.25

CCJ:

0.05

Коэф-т Омега

URA:

0.97

CCJ:

1.01

Коэф-т Кальмара

URA:

-0.18

CCJ:

-0.24

Коэф-т Мартина

URA:

-0.82

CCJ:

-0.49

Индекс Язвы

URA:

17.14%

CCJ:

19.43%

Дневная вол-ть

URA:

39.86%

CCJ:

48.33%

Макс. просадка

URA:

-93.54%

CCJ:

-87.86%

Текущая просадка

URA:

-73.51%

CCJ:

-28.05%

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность -8.70%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью -14.40%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 3.20% против 10.86% соответственно.


URA

С начала года

-8.70%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

-20.43%

1 год

-13.87%

5 лет

22.17%

10 лет

3.20%

CCJ

С начала года

-14.40%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

-18.06%

1 год

-10.34%

5 лет

34.54%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URA и CCJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URA c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа URA, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
URA: -0.35
CCJ: -0.20
Коэффициент Сортино URA, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
URA: -0.25
CCJ: 0.05
Коэффициент Омега URA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
URA: 0.97
CCJ: 1.01
Коэффициент Кальмара URA, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
URA: -0.18
CCJ: -0.24
Коэффициент Мартина URA, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
URA: -0.82
CCJ: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа CCJ равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.20
URA
CCJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и CCJ

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности CCJ в 0.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URA
Global X Uranium ETF
3.13%2.86%6.07%0.76%5.85%1.69%1.66%0.45%2.03%7.28%1.96%4.28%
CCJ
Cameco Corporation
0.26%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%

Просадки

Сравнение просадок URA и CCJ

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и CCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.51%
-28.05%
URA
CCJ

Волатильность

Сравнение волатильности URA и CCJ

Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 15.55%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 16.91%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.55%
16.91%
URA
CCJ