Сравнение URA с CCJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и Cameco Corporation (CCJ).
URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URA или CCJ.
Доходность
Сравнение доходности URA и CCJ
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 4.12% против 11.86% соответственно.
URA
9.52%
-6.34%
-7.12%
14.66%
25.86%
4.12%
CCJ
24.34%
-7.64%
1.02%
20.39%
42.36%
11.86%
Основные характеристики
| URA | CCJ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 0.56 |
| Коэф-т Сортино | 0.88 | 1.05 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 0.73 |
| Коэф-т Мартина | 1.34 | 1.74 |
| Индекс Язвы | 12.21% | 14.03% |
| Дневная вол-ть | 35.75% | 43.70% |
| Макс. просадка | -93.54% | -87.87% |
| Текущая просадка | -68.05% | -7.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между URA и CCJ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URA c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и CCJ
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности CCJ в 0.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 5.63% | 6.07% | 0.76% | 5.85% | 1.69% | 1.66% | 0.45% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% | 0.54% |
CCJ Cameco Corporation | 0.16% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 3.36% | 2.88% | 2.50% | 2.19% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок URA и CCJ
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и CCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URA и CCJ
Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 8.02%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.