PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URA с CCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URA с CCJ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и Cameco Corporation (CCJ).

URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URA или CCJ.

Корреляция

Корреляция между URA и CCJ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности URA и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URA:

-0.18

CCJ:

0.15

Коэф-т Сортино

URA:

0.00

CCJ:

0.47

Коэф-т Омега

URA:

1.00

CCJ:

1.06

Коэф-т Кальмара

URA:

-0.09

CCJ:

0.12

Коэф-т Мартина

URA:

-0.41

CCJ:

0.24

Индекс Язвы

URA:

17.69%

CCJ:

20.00%

Дневная вол-ть

URA:

39.19%

CCJ:

47.54%

Макс. просадка

URA:

-93.54%

CCJ:

-87.86%

Текущая просадка

URA:

-69.51%

CCJ:

-12.82%

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 4.83% против 13.19% соответственно.

URA

С начала года

5.12%

1 месяц

23.25%

6 месяцев

-4.14%

1 год

-7.07%

5 лет

26.51%

10 лет

4.83%

CCJ

С начала года

3.72%

1 месяц

29.02%

6 месяцев

0.80%

1 год

6.85%

5 лет

40.85%

10 лет

13.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URA и CCJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URA c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа CCJ равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и CCJ

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности CCJ в 0.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URA
Global X Uranium ETF		2.72%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%4.28%
CCJ
Cameco Corporation		0.21%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.68%0.53%3.37%2.88%2.49%2.19%

Просадки

Сравнение просадок URA и CCJ

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и CCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности URA и CCJ

Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 7.21%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...