Сравнение URA с CCJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и Cameco Corporation (CCJ).
URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности URA и CCJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URA и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 13.34% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
CCJ Cameco Corporation | 18.71% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.58% | -8.20% |
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 18.71%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 16.47% против 25.21% соответственно.
URA
- 1 день
- 6.93%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 121.39%
- 3 года*
- 40.54%
- 5 лет*
- 24.65%
- 10 лет*
- 16.47%
CCJ
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 29.77%
- 1 год
- 164.39%
- 3 года*
- 61.02%
- 5 лет*
- 44.84%
- 10 лет*
- 25.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URA vs. CCJ — Ранг доходности на риск
URA
CCJ
Сравнение URA c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URA | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 3.03 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 3.56 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 6.23 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 16.57 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URA | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 3.03 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.91 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.24 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между URA и CCJ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и CCJ
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности CCJ в 0.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 4.30% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
CCJ Cameco Corporation | 0.16% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок URA и CCJ
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и CCJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| URA | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -87.53% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -25.69% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -40.01% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -57.22% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.04% | -19.00% | -26.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.40% | -46.29% | -29.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 9.67% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности URA и CCJ
Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 16.31%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URA | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | 17.51% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.54% | 41.70% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.21% | 54.64% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.00% | 49.71% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.23% | 46.28% | -9.05% |