PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URA с URAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности URA и URAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность -8.47%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -12.93%.


URA

1 день
-4.38%
1 месяц
-18.30%
6 месяцев
-25.90%
С начала года
-8.47%
1 год
2.47%
3 года*
26.86%
5 лет*
19.64%
10 лет*
14.15%

URAN

1 день
-3.51%
1 месяц
-11.61%
6 месяцев
-25.21%
С начала года
-12.93%
1 год
-4.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и URAN


2026 (YTD)20252024
URA
Global X Uranium ETF
-8.47%67.18%-1.77%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
-12.93%49.05%3.89%

Correlation

The correlation between URA and URAN is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г.

0.93

The correlation between URA and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Uranium ETF

Themes Uranium & Nuclear ETF

Доходность на риск

URA vs. URAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URA
Ранг доходности на риск URA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 1010
Ранг коэф-та Мартина

URAN
Ранг доходности на риск URAN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c URAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


URAURANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.02

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.12

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

-0.26

+0.41

URA vs. URAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа URAN равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и URAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и URAN

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки URAN в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и URAN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


URAURANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-33.91%

-59.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.73%

-33.91%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.62%

-33.91%

-21.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.80%

-11.88%

-62.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.55%

16.02%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и URAN

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


URAURANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

7.78%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.06%

29.86%

+9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.62%

39.84%

+11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.03%

39.09%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.00%

39.09%

-1.09%

Сравнение комиссий URA и URAN

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и URAN

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности URAN в 2.94%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF
5.33%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
2.94%2.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, URA and URAN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URA has higher volatility (9.88%) compared to URAN (7.78%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs URAN's -33.91%.

On 1-year performance, URA leads with 2.47% vs -4.16% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URA has performed better with a 2.47% return vs -4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 2.94% for URAN.

URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. They also come from different issuers: Global X and Themes. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.35% for URAN.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и URAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор