PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URA с URAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности URA и URAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -8.34%.


URA

1 день
0.94%
1 месяц
-2.26%
6 месяцев
-18.13%
С начала года
0.37%
1 год
11.15%
3 года*
30.00%
5 лет*
21.89%
10 лет*
15.78%
Всё время*
-2.78%

URAN

1 день
0.58%
1 месяц
-1.81%
6 месяцев
-19.40%
С начала года
-8.34%
1 год
-0.76%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$146.89M$130.14M$166.89M
$146.04K$470.73K$425.68K

Сравнение доходности по годам URA и URAN


2026 (YTD)20252024
URA
Global X Uranium ETF
0.37%67.18%-1.77%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
-8.34%49.05%3.89%

Correlation

The correlation between URA and URAN is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г.

0.93

The correlation between URA and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Uranium ETF

Themes Uranium & Nuclear ETF

Доходность на риск

URA vs. URAN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

URA
Ранг доходности на риск URA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 1414
Ранг коэф-та Мартина

URAN
Ранг доходности на риск URAN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение URA c URAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


URAURANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.02

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

-0.04

+0.65

URA vs. URAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа URAN равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и URAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и URAN

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки URAN в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и URAN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


URAURANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-35.21%

-58.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.30%

-35.21%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.33%

-30.42%

-20.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.73%

-12.49%

-62.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.44%

17.69%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и URAN

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


URAURANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.05%

9.27%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.64%

28.16%

+9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.36%

39.97%

+12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.18%

38.86%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.15%

38.86%

-0.71%

Сравнение комиссий URA и URAN

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и URAN

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности URAN в 2.80%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF
4.86%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
2.80%2.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, URA and URAN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URA has higher volatility (14.05%) compared to URAN (9.27%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs URAN's -35.21%.

On 1-year performance, URA leads with 11.15% vs -0.76% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 9.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URA has performed better with a 11.15% return vs -0.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 2.80% for URAN.

URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. They also come from different issuers: Global X and Themes. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.35% for URAN.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и URAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор