Сравнение XYLD с SPYI
XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. XYLD is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, XYLD returned 12.23%/yr vs 16.26%/yr for SPYI. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. XYLD charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности XYLD и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYLD показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 10.29%.
XYLD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 8.30%
- Всё время*
- 8.43%
SPYI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $164.26M | $144.49M | $150.73M | |
| $27.78M | $33.07M | $32.50M |
Сравнение доходности по годам XYLD и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 8.95% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -2.50% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 10.29% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
Correlation
The correlation between XYLD and SPYI is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between XYLD and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XYLD и SPYI
Секторы
XYLD
SPYI
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
XYLD
SPYI
Финансовые услуги
XYLD
SPYI
Коммуникационные услуги
XYLD
SPYI
Потребительский циклический сектор
XYLD
SPYI
Здравоохранение
XYLD
SPYI
Промышленность
XYLD
SPYI
Потребительский защитный сектор
XYLD
SPYI
Энергетика
XYLD
SPYI
Коммунальные услуги
XYLD
SPYI
Недвижимость
XYLD
SPYI
Сырьевые материалы
XYLD
SPYI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLD vs. SPYI — Ранг доходности на риск
XYLD
SPYI
Сравнение XYLD c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYLD | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.36 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.63 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.68 | 12.61 | +6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYLD и SPYI
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLD | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -16.47% | -16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -7.72% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -16.47% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -1.78% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.60% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и SPYI
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 1.91%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLD | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 3.46% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 8.77% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03% | 10.74% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 12.96% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 12.96% | +1.19% |
Сравнение комиссий XYLD и SPYI
XYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и SPYI
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что меньше доходности SPYI в 11.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.68% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.44% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, XYLD and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPYI has higher volatility (3.46%) compared to XYLD (1.91%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs SPYI's -16.47%.
On 3-year performance, SPYI leads with 16.26% vs 12.23% for XYLD. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 16.26% return vs 12.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.
SPYI has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 10.44% for XYLD.
They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 0.68% for SPYI.
XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYLD и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор