PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLD с HYLD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO).

XYLD и HYLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. HYLD.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLD и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLD и HYLD.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-1.04%8.02%19.49%11.10%-10.52%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		-9.29%27.99%15.48%21.72%-23.90%
Разные валюты инструментов

XYLD торгуется в USD, в то время как HYLD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у HYLD.TO с доходностью -9.29%.

XYLD

1 день
2.01%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
5.33%
1 год
10.53%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.95%
10 лет*
7.87%

HYLD.TO

1 день
2.70%
1 месяц
-8.48%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-4.41%
1 год
22.49%
3 года*
15.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с BANK.TOHYLD.TO с HDIF.TO

Сравнение комиссий XYLD и HYLD.TO

XYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HYLD.TO в 2.37%.

HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

XYLD vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLDHYLD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.97

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.53

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.61

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

6.67

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLD.TO равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLDHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.97

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.23

+0.34

Корреляция

Корреляция между XYLD и HYLD.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и HYLD.TO

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что меньше доходности HYLD.TO в 12.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.98%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		12.36%11.98%12.13%12.11%13.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLD и HYLD.TO

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки HYLD.TO в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и HYLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLDHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-31.38%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-14.02%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-9.77%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-9.24%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.28%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и HYLD.TO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 4.01%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLDHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

7.58%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

13.45%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

23.38%

-9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

22.97%

-11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

22.97%

-8.74%